PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с STZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или STZ.

Корреляция

Корреляция между SAM и STZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAM и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.32

STZ:

-0.76

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.35

STZ:

-0.83

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

STZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.15

STZ:

-0.21

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.73

STZ:

-1.10

Индекс Язвы

SAM:

16.80%

STZ:

19.42%

Дневная вол-ть

SAM:

36.01%

STZ:

29.06%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

STZ:

-100.00%

Текущая просадка

SAM:

-80.88%

STZ:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.78B

STZ:

$33.94B

EPS

SAM:

$6.19

STZ:

-$0.45

Коэффициент PEG

SAM:

0.90

STZ:

1.30

Коэффициент P/S

SAM:

1.36

STZ:

3.33

Коэффициент P/B

SAM:

3.05

STZ:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.07B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$265.35M

STZ:

$774.40M

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.53% против 6.54% соответственно.

SAM

С начала года

-16.75%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-21.51%

1 год

-11.53%

5 лет

-12.99%

10 лет

-0.53%

STZ

С начала года

-10.47%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-21.87%

5 лет

5.93%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и STZ

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.07%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAM и STZ

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки STZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и STZ

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
453.87M
2.16B
(SAM) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAM и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boston Beer Company, Inc. и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
48.3%
51.5%
(SAM) Валовая рентабельность
(STZ) Валовая рентабельность
SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.