Сравнение SAM с KO
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SAM in Beverages - Brewers, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, SAM returned 0.61%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.61% против 9.11% соответственно.
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам SAM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SAM and KO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1995 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.71B
KO:
$339.77B
SAM:
-$5.70
KO:
$3.18
SAM:
0.84
KO:
6.89
SAM:
2.51
KO:
10.10
SAM:
$2.09B
KO:
$49.28B
SAM:
$947.28M
KO:
$30.43B
SAM:
$23.70M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. KO — Ранг доходности на риск
SAM
KO
Сравнение SAM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.77 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 3.48 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.88 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.64 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SAM и KO
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -68.23% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -7.89% | -29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.74% | -16.26% | -42.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -17.27% | -68.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -36.99% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.47% | -3.86% | -83.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.69% | -16.09% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 4.00% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и KO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.16% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 11.79% | +16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 15.86% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 16.00% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 18.16% | +22.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и KO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и KO
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and KO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.57% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор