PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с KO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или KO.

Корреляция

Корреляция между SAM и KO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SAM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.63%
691.10%
SAM
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.37

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.40

KO:

1.96

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.85

KO:

3.16

Индекс Язвы

SAM:

15.77%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

SAM:

35.99%

KO:

16.39%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

SAM:

-81.03%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.78B

KO:

$309.47B

EPS

SAM:

$5.07

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

SAM:

48.89

KO:

29.23

Коэффициент PEG

SAM:

0.80

KO:

2.75

Коэффициент P/S

SAM:

1.36

KO:

6.58

Коэффициент P/B

SAM:

2.97

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.10B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$240.47M

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.47% против 9.35% соответственно.

SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.55%

10 лет

-0.47%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.37
KO: 1.35
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.40
KO: 1.96
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.96
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.16
KO: 1.43
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -0.85
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
1.35
SAM
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и KO

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SAM и KO

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-2.69%
SAM
KO

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и KO

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
7.62%
SAM
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию