Сравнение SAIFX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.75% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 0.66% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
SAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.08%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и SWLVX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
SAIFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
SAIFX
SWLVX
Сравнение SAIFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.76 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SAIFX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и SWLVX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.37% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и SWLVX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -38.34% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.82% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -19.05% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.82% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.93% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и SWLVX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 3.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.47% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 8.30% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.74% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.67% | -1.29% |