PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с PMYYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и PMYYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.46%
674.20%
SAIFX
PMYYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

PMYYX:

0.48

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

PMYYX:

0.79

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

PMYYX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

PMYYX:

0.48

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

PMYYX:

1.97

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

PMYYX:

4.64%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

PMYYX:

19.24%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

PMYYX:

-35.25%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

PMYYX:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.41% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

PMYYX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-5.36%

1 год

8.74%

5 лет

17.90%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и PMYYX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.


График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMYYX: 0.71%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и PMYYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PMYYX
Ранг риск-скорректированной доходности PMYYX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
PMYYX: 0.48
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.59
PMYYX: 0.79
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
PMYYX: 1.12
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
PMYYX: 0.48
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
PMYYX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.48
SAIFX
PMYYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и PMYYX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PMYYX в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
4.79%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%5.48%2.36%2.71%1.21%2.29%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и PMYYX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и PMYYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-10.58%
SAIFX
PMYYX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и PMYYX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 11.45%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
14.00%
SAIFX
PMYYX