PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIFX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAIFX с PMYYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) and PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) are both mutual funds - SAIFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, SAIFX returned 10.48%/yr vs 16.38%/yr for PMYYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAIFX charges 0.56%/yr vs 0.71%/yr for PMYYX.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.38% соответственно.

SAIFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.53%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.48%

PMYYX

1 день
0.09%
1 месяц
5.24%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.42%
1 год
27.23%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIFX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		7.59%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		8.74%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Correlation

The correlation between SAIFX and PMYYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between SAIFX and PMYYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Value Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с ACSTXSAIFX с IDIVXSAIFX с AWSHXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с VTVSAIFX с VOO
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с FTCSPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX

Доходность на риск

SAIFX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIFX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIFXPMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.33

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.21

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.80

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

12.30

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIFX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIFXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.93

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и PMYYX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и PMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAIFXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-35.25%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.02%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.92%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-23.52%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.25%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.12%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и PMYYX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 2.59%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAIFXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.08%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.01%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.81%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.40%

-1.02%

Сравнение комиссий SAIFX и PMYYX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и PMYYX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности PMYYX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.54%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.12%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%

Часто задаваемые вопросы

SAIFX and PMYYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMYYX has higher volatility (2.99%) compared to SAIFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, SAIFX dropped -53.58% vs PMYYX's -35.25%.

PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIFX и PMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор