PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.96%
2,714.40%
SAIFX
AWSHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

AWSHX:

0.07

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

AWSHX:

0.22

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

AWSHX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

AWSHX:

0.08

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

AWSHX:

0.30

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

AWSHX:

4.20%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

AWSHX:

17.35%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

AWSHX:

-53.16%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

AWSHX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.70% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-5.57%

1 год

0.90%

5 лет

9.51%

10 лет

5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и AWSHX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.


График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
AWSHX: 0.07
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.59
AWSHX: 0.22
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
AWSHX: 1.03
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
AWSHX: 0.08
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
AWSHX: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.07
SAIFX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и AWSHX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AWSHX в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и AWSHX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки AWSHX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-8.40%
SAIFX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и AWSHX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 11.45% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
11.90%
SAIFX
AWSHX