PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAIFX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SAIFXAWSHX
Дох-ть с нач. г.9.78%19.01%
Дох-ть за 1 год22.54%34.15%
Дох-ть за 3 года6.47%10.22%
Дох-ть за 5 лет10.64%12.56%
Дох-ть за 10 лет9.17%11.24%
Коэф-т Шарпа2.413.34
Коэф-т Сортино3.284.56
Коэф-т Омега1.431.64
Коэф-т Кальмара3.945.49
Коэф-т Мартина12.0723.25
Индекс Язвы1.97%1.50%
Дневная вол-ть9.86%10.42%
Макс. просадка-53.58%-53.26%
Текущая просадка-2.00%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SAIFX и AWSHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и AWSHX

С начала года, SAIFX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.43%
13.68%
SAIFX
AWSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и AWSHX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.


AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.07
AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 23.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0023.25

Сравнение коэффициента Шарпа SAIFX и AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.41
3.34
SAIFX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и AWSHX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AWSHX в 7.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
3.02%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%1.46%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
7.67%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и AWSHX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.00%
-1.75%
SAIFX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и AWSHX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 2.49% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49%
2.51%
SAIFX
AWSHX