PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIFX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с AWSHX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или AWSHX.

Корреляция

Корреляция между SAIFX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.40

AWSHX:

0.16

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.34

AWSHX:

0.46

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.95

AWSHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.25

AWSHX:

0.28

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.61

AWSHX:

1.00

Индекс Язвы

SAIFX:

10.25%

AWSHX:

4.44%

Дневная вол-ть

SAIFX:

18.10%

AWSHX:

17.48%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

AWSHX:

-53.16%

Текущая просадка

SAIFX:

-16.03%

AWSHX:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.17% соответственно.

SAIFX

С начала года

-0.25%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-7.19%

5 лет

9.01%

10 лет

4.52%

AWSHX

С начала года

3.38%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-1.67%

1 год

2.70%

5 лет

10.92%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAIFX и AWSHX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и AWSHX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AWSHX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.51%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.36%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и AWSHX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки AWSHX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и AWSHX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 4.55%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...