PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAIFX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
10.72%
SAIFX
AWSHX

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.17% соответственно.


SAIFX

С начала года

15.82%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

11.35%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

6.55%

AWSHX

С начала года

20.84%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.72%

1 год

26.62%

5 лет (среднегодовая)

12.30%

10 лет (среднегодовая)

11.17%

Основные характеристики


SAIFXAWSHX
Коэф-т Шарпа1.882.57
Коэф-т Сортино2.703.54
Коэф-т Омега1.351.48
Коэф-т Кальмара3.634.78
Коэф-т Мартина9.7017.12
Индекс Язвы2.01%1.58%
Дневная вол-ть10.37%10.50%
Макс. просадка-56.29%-53.26%
Текущая просадка0.00%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и AWSHX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.


AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SAIFX и AWSHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.882.57
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.703.54
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.48
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.634.78
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7017.12
SAIFX
AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.57
SAIFX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и AWSHX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AWSHX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.24%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%1.46%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.47%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и AWSHX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.86%
SAIFX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и AWSHX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.42%
SAIFX
AWSHX