PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с OIEJX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между SAIFX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.35

OIEJX:

0.14

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.30

OIEJX:

0.34

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.95

OIEJX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.23

OIEJX:

0.14

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.55

OIEJX:

0.37

Индекс Язвы

SAIFX:

10.29%

OIEJX:

7.76%

Дневная вол-ть

SAIFX:

18.13%

OIEJX:

17.24%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

SAIFX:

-15.24%

OIEJX:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.84% соответственно.

SAIFX

С начала года

0.69%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-6.61%

5 лет

8.39%

10 лет

4.62%

OIEJX

С начала года

3.55%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-6.78%

1 год

2.06%

5 лет

11.26%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAIFX и OIEJX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и OIEJX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности OIEJX в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.49%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.12%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и OIEJX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и OIEJX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 4.43% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...