Сравнение SAIFX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIFX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.75% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.66% соответственно.
SAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.08%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и OIEJX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
SAIFX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
SAIFX
OIEJX
Сравнение SAIFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIFX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.68 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SAIFX и OIEJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и OIEJX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.37% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и OIEJX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -36.88% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.34% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -14.74% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -36.88% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.30% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.03% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.65% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и OIEJX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 3.73%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.87% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.30% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.77% | +0.61% |