Сравнение SAIFX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и OIEJX
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.80% соответственно.
SAIFX
15.18%
4.21%
11.02%
18.86%
7.48%
6.48%
OIEJX
19.80%
2.45%
13.26%
25.64%
9.71%
8.80%
Основные характеристики
| SAIFX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 10.28% |
| Макс. просадка | -56.29% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и OIEJX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между SAIFX и OIEJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и OIEJX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности OIEJX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.25% | 1.35% | 1.35% | 1.07% | 1.55% | 1.78% | 1.91% | 1.47% | 1.56% | 2.30% | 1.74% | 1.46% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.96% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и OIEJX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и OIEJX
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.