PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.57%
225.23%
SAIFX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.41% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.12%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и OIEJX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: -0.59
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.03
SAIFX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и OIEJX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности OIEJX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и OIEJX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-14.41%
SAIFX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и OIEJX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 11.45% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
11.59%
SAIFX
OIEJX