Сравнение SAIFX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и IDIVX
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.38% соответственно.
SAIFX
13.76%
1.62%
7.57%
17.78%
7.26%
6.40%
IDIVX
22.33%
-1.71%
9.76%
30.65%
9.74%
7.38%
Основные характеристики
| SAIFX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.41 | 5.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.12 | 22.75 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 10.15% |
| Макс. просадка | -56.29% | -33.38% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и IDIVX
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SAIFX и IDIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIFX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и IDIVX
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IDIVX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.26% | 1.35% | 1.35% | 1.07% | 1.55% | 1.78% | 1.91% | 1.47% | 1.56% | 2.30% | 1.74% | 1.46% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.70% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и IDIVX
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и IDIVX
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.