- ISIN
- US52470J4076
- CUSIP
- 52470J407
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 29 мая 1958 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции SAIFX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) показал доход в 7.59% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAIFX составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 1993 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 3.54% | -5.16% | 6.88% | -1.04% | -0.38% | 7.59% | ||||||
| 2025 | 4.11% | -0.54% | -2.86% | -3.90% | 3.00% | 2.75% | 0.42% | 3.93% | 1.28% | 0.31% | 1.82% | 0.10% | 10.57% |
| 2024 | -0.49% | 3.04% | 4.43% | -4.57% | 2.20% | -0.53% | 3.44% | 1.34% | 0.73% | -0.57% | 7.24% | -7.19% | 8.54% |
| 2023 | 3.35% | -2.81% | -0.14% | 1.62% | -3.02% | 6.99% | 3.76% | -1.99% | -3.18% | -0.99% | 7.34% | 3.98% | 15.07% |
| 2022 | -2.10% | -1.73% | 2.33% | -6.74% | 2.40% | -8.63% | 6.27% | -1.50% | -8.93% | 12.22% | 5.86% | -3.80% | -6.41% |
| 2021 | -2.54% | 5.36% | 6.53% | 5.43% | 2.60% | -0.58% | 0.98% | 2.22% | -3.72% | 5.52% | -3.55% | 5.79% | 25.88% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 5.47%, beta of 0.90, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 112.40% of S&P 500 Index gains but only 90.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 5.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 112.40%
- Участие в снижении
- 90.94%
Комиссия
Комиссия SAIFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIFX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 13.52 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.63 | $4.64 | $4.61 | $1.29 | $0.55 | $2.01 | $2.67 | $2.22 | $2.32 | $0.93 | $0.68 | $1.03 |
Дивидендный доход | 11.12% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $4.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.58%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.67%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 9moфевр. 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.51%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.40%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 12d | 4mo 1dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.79%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| SAIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -56.78% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -9.10% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -18.90% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -25.43% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.92% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.74% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.72% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAIFX
Добавьте ClearBridge Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAIFX