PortfoliosLab logo
ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US52470J4076

CUSIP

52470J407

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

29 мая 1958 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SAIFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
547.64%
2,256.87%
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ClearBridge Large Cap Value Fund показал доход в -4.37% с начала года и 0.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Large Cap Value Fund составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-5.35%

1 год

0.04%

5 лет

12.57%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%-0.54%-2.86%-4.94%-4.37%
2024-0.49%3.04%4.43%-4.57%2.20%-0.53%3.44%1.34%0.73%-0.57%7.24%-7.19%8.54%
20233.35%-2.81%-0.14%1.62%-3.02%6.99%3.76%-1.99%-3.18%-0.99%7.34%3.98%15.07%
2022-2.10%-1.73%2.33%-6.74%2.40%-8.63%6.27%-1.50%-8.93%12.22%5.86%-3.80%-6.41%
2021-2.54%5.36%6.53%5.43%2.60%-0.58%0.98%2.22%-3.72%5.52%-3.55%5.79%25.88%
2020-2.39%-8.62%-14.74%10.27%4.04%0.34%4.53%4.76%-2.61%-2.21%13.25%2.46%5.93%
20198.00%3.82%0.25%4.07%-4.74%6.28%1.12%-2.10%2.02%1.36%3.51%2.53%28.68%
20185.31%-5.01%-3.08%0.00%-0.31%1.71%3.53%1.02%0.40%-4.94%3.58%-9.89%-8.43%
20171.68%2.97%-0.60%0.23%0.19%2.24%1.65%-1.84%2.50%0.28%2.85%1.54%14.44%
2016-5.19%0.20%6.81%2.68%-0.57%-1.98%4.05%0.21%-0.36%-0.68%6.12%1.75%13.14%
2015-4.51%6.15%-1.70%1.26%1.42%-1.76%1.26%-5.72%-3.23%7.11%0.07%-2.23%-2.69%
2014-4.69%4.68%2.16%0.34%1.76%2.76%-1.26%3.06%-1.76%1.99%2.87%-0.33%11.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAIFX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.00
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: 0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.00
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -0.01
^GSPC: 1.94

ClearBridge Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.46
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.61$4.61$1.29$0.55$2.01$2.67$2.22$2.32$0.93$0.68$1.03$0.50

Дивидендный доход

12.27%11.70%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$4.15$4.61
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.88$1.29
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.55
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.73$2.01
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.27$2.67
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.78$2.22
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.91$2.32
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.57$0.93
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33$0.68
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.58$1.03
2014$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
-10.07%
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ClearBridge Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 11.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.58%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1293
-51.85%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.105113 дек. 2006 г.1863
-36.86%26 авг. 1987 г.10620 янв. 1988 г.225816 сент. 1996 г.2364
-35.51%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-22.47%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.14022 апр. 1999 г.199

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ClearBridge Large Cap Value Fund составляет 11.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
14.23%
SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)