PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco QQQ (QQQ).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SAIFX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.42

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.44

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.93

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.31

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.73

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

SAIFX:

10.20%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

SAIFX:

18.07%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SAIFX:

-16.93%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.43% против 17.78% соответственно.

SAIFX

С начала года

-1.32%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-7.55%

5 лет

8.79%

10 лет

4.43%

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAIFX и QQQ

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и QQQ

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.89%11.70%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и QQQ

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и QQQ

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...