Сравнение SAIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 1.75% | 10.57% | 8.54% | 15.07% | -6.41% | 25.88% | 5.93% | 28.68% | -8.78% | 14.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIFX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.14% соответственно.
SAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAIFX и VOO
SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SAIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAIFX
VOO
Сравнение SAIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.31 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAIFX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIFX и VOO
Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIFX ClearBridge Large Cap Value Fund | 11.37% | 11.93% | 11.70% | 3.18% | 1.50% | 5.09% | 8.07% | 6.56% | 8.25% | 2.81% | 2.29% | 3.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAIFX и VOO
Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -33.99% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.98% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -24.52% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.99% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.55% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.72% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIFX и VOO
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.34% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.47% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 18.11% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.82% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.99% | -0.61% |