PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.85%
552.28%
SAIFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.47

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.52

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.92

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SAIFX:

9.26%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.29%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.29% против 12.02% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.12%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-9.20%

5 лет

7.74%

10 лет

4.29%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и VOO

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.47
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: -0.52
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -0.92
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.57
SAIFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и VOO

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и VOO

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.29%
-10.56%
SAIFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и VOO

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 11.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
13.97%
SAIFX
VOO