PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAIFX с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SAIFXACSTX
Дох-ть с нач. г.9.78%15.80%
Дох-ть за 1 год22.54%30.66%
Дох-ть за 3 года6.47%10.31%
Дох-ть за 5 лет10.64%12.97%
Дох-ть за 10 лет9.17%8.79%
Коэф-т Шарпа2.412.96
Коэф-т Сортино3.284.10
Коэф-т Омега1.431.54
Коэф-т Кальмара3.943.57
Коэф-т Мартина12.0721.50
Индекс Язвы1.97%1.47%
Дневная вол-ть9.86%10.66%
Макс. просадка-53.58%-61.03%
Текущая просадка-2.00%-1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SAIFX и ACSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и ACSTX

С начала года, SAIFX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 15.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIFX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции ACSTX немного отстают с 8.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.43%
9.49%
SAIFX
ACSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и ACSTX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.


ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.07
ACSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в 21.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.50

Сравнение коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.41
2.96
SAIFX
ACSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и ACSTX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ACSTX в 7.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
3.02%3.18%1.51%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%1.74%1.46%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
7.35%8.44%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и ACSTX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.00%
-1.08%
SAIFX
ACSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и ACSTX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 2.49% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49%
2.54%
SAIFX
ACSTX