PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIFX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAIFX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SAIFX returned 10.48%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAIFX charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.56% соответственно.

SAIFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.53%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.48%

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIFX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		7.59%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between SAIFX and ACSTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.92

The correlation between SAIFX and ACSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Value Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с IDIVXSAIFX с AWSHXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с PMYYXSAIFX с VTVSAIFX с VOO
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPYACSTX с AWSAX

Доходность на риск

SAIFX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIFXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.27

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.06

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

11.64

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIFX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIFXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и ACSTX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAIFXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-58.61%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.02%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-15.61%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-17.25%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-44.80%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.35%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и ACSTX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 2.59% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAIFXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.01%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.84%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.41%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.46%

-2.08%

Сравнение комиссий SAIFX и ACSTX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и ACSTX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности ACSTX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.12%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SAIFX and ACSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAIFX has higher volatility (2.59%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, SAIFX dropped -53.58% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIFX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор