PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и ACSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.96%
258.41%
SAIFX
ACSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

ACSTX:

-0.19

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

ACSTX:

-0.13

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

ACSTX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

ACSTX:

-0.16

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

ACSTX:

-0.48

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

ACSTX:

7.20%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

ACSTX:

18.05%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

ACSTX:

-61.03%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

ACSTX:

-15.06%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции SAIFX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.38% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

ACSTX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-10.13%

1 год

-3.10%

5 лет

10.32%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и ACSTX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.


График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACSTX: 0.80%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и ACSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
ACSTX: -0.19
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.59
ACSTX: -0.13
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
ACSTX: 0.98
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
ACSTX: -0.16
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
ACSTX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.19
SAIFX
ACSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и ACSTX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ACSTX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
1.83%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и ACSTX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-15.06%
SAIFX
ACSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и ACSTX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 11.45%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
12.09%
SAIFX
ACSTX