PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIFX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAIFX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.75%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.92% соответственно.

SAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.13%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.08%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Value Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с AWSHXSAIFX с IDIVXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с VOOSAIFX с PMYYXSAIFX с VTV
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPYACSTX с VUG

Сравнение комиссий SAIFX и ACSTX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SAIFX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAIFXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

4.45

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIFX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAIFXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между SAIFX и ACSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и ACSTX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.37%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и ACSTX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAIFXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-58.61%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.22%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-17.25%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-44.80%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.93%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.37%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.01%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и ACSTX

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 3.73%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAIFXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.23%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.44%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.11%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.49%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.50%

-2.12%