PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAIFX с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
9.07%
SAIFX
ACSTX

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.84% соответственно.


SAIFX

С начала года

14.01%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

8.32%

1 год

18.07%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

6.42%

ACSTX

С начала года

19.28%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

9.07%

1 год

27.34%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

8.84%

Основные характеристики


SAIFXACSTX
Коэф-т Шарпа1.752.50
Коэф-т Сортино2.513.56
Коэф-т Омега1.321.46
Коэф-т Кальмара3.354.70
Коэф-т Мартина8.9618.28
Индекс Язвы2.01%1.48%
Дневная вол-ть10.32%10.83%
Макс. просадка-56.29%-61.03%
Текущая просадка-1.08%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и ACSTX

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.


ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SAIFX и ACSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.752.50
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.513.56
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.46
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.354.70
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9618.28
SAIFX
ACSTX

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.50
SAIFX
ACSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и ACSTX

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ACSTX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.26%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%1.46%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
1.45%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и ACSTX

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-0.89%
SAIFX
ACSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и ACSTX

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеют волатильность 4.30% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
4.13%
SAIFX
ACSTX