PortfoliosLab logo
Сравнение SAIFX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIFX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.15%
485.88%
SAIFX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.47

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.52

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.92

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.35

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.92

VTV:

2.06

Индекс Язвы

SAIFX:

9.26%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.29%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.29% против 9.66% соответственно.


SAIFX

С начала года

-4.12%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-9.20%

5 лет

7.74%

10 лет

4.29%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAIFX и VTV

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.47
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: -0.52
VTV: 0.78
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.92
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.35
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -0.92
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.49
SAIFX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и VTV

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и VTV

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.29%
-8.17%
SAIFX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и VTV

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.45% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
11.21%
SAIFX
VTV