PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIFX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с VTV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или VTV.

Корреляция

Корреляция между SAIFX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.35

VTV:

0.55

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.30

VTV:

0.94

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.95

VTV:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.23

VTV:

0.65

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-0.55

VTV:

2.34

Индекс Язвы

SAIFX:

10.29%

VTV:

4.02%

Дневная вол-ть

SAIFX:

18.13%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

SAIFX:

-15.24%

VTV:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.01% соответственно.

SAIFX

С начала года

0.69%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-6.61%

5 лет

8.39%

10 лет

4.62%

VTV

С начала года

2.84%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-0.58%

1 год

8.26%

5 лет

14.97%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAIFX и VTV

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и VTV

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VTV в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.49%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF		2.27%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и VTV

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и VTV

ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 4.43% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...