PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIFX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIFX с MGK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

SAIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 мая 1958 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIFX или MGK.

Корреляция

Корреляция между SAIFX и MGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SAIFX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
652.56%
SAIFX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIFX:

-0.52

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

SAIFX:

-0.59

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

SAIFX:

0.91

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

SAIFX:

-0.38

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

SAIFX:

-1.00

MGK:

2.21

Индекс Язвы

SAIFX:

9.34%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

SAIFX:

17.93%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

SAIFX:

-56.29%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

SAIFX:

-19.51%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, SAIFX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции SAIFX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.24% против 15.09% соответственно.

SAIFX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-9.09%

5 лет

7.26%

10 лет

4.24%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

17.74%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAIFX и MGK

SAIFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund
График комиссии SAIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAIFX: 0.56%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIFX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIFX
Ранг риск-скорректированной доходности SAIFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIFX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SAIFX: -0.52
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино SAIFX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAIFX: -0.59
MGK: 0.97
Коэффициент Омега SAIFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SAIFX: 0.91
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара SAIFX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SAIFX: -0.38
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина SAIFX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SAIFX: -1.00
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа SAIFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIFX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.58
SAIFX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIFX и MGK

Дивидендная доходность SAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MGK в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		1.57%1.51%1.35%1.35%1.07%1.55%1.78%1.91%1.47%1.56%2.30%1.74%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SAIFX и MGK

Максимальная просадка SAIFX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIFX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-12.07%
SAIFX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности SAIFX и MGK

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) составляет 11.45%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что SAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
17.26%
SAIFX
MGK