Сравнение IDIVX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.85% против 19.08% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и FBGRX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
IDIVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
IDIVX
FBGRX
Сравнение IDIVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.73 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.00 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 7.92 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и FBGRX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и FBGRX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -58.64% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.89% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -43.08% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -43.08% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -8.68% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -12.58% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.51% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и FBGRX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.83% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 14.08% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 24.98% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 24.93% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 23.63% | -8.72% |