Сравнение IDIVX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.02%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.38% против 13.93% соответственно.
IDIVX
22.33%
-1.71%
9.76%
30.65%
9.74%
7.38%
FBGRX
36.02%
3.13%
13.49%
42.78%
18.16%
13.93%
Основные характеристики
| IDIVX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 22.75 | 11.22 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 19.37% |
| Макс. просадка | -33.38% | -57.42% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и FBGRX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между IDIVX и FBGRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDIVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и FBGRX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.70% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и FBGRX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и FBGRX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.