PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGPX с VTCLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAGPX (Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SAGPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SAGPX returned 10.87%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAGPX charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.87% против 15.38% соответственно.

SAGPX

1 день
0.42%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.51%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.87%

VTCLX

1 день
0.45%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.23%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		9.80%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.03%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between SAGPX and VTCLX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between SAGPX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с TIBIXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

SAGPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.33

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.20

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.19

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.83

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и VTCLX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-55.18%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.79%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-19.01%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.98%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-34.56%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.56%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.89%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и VTCLX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 3.03% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.11%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.03%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.22%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.27%

-4.52%

Сравнение комиссий SAGPX и VTCLX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и VTCLX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		12.25%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SAGPX and VTCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAGPX has higher volatility (3.03%) compared to VTCLX (2.90%). In terms of maximum drawdown, SAGPX dropped -49.37% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGPX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор