PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VTMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.64%/yr vs 11.38%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTCLX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.38% соответственно.

VTCLX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.38%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.09%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.64%

VTMSX

1 день
0.05%
1 месяц
4.66%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.64%
1 год
35.38%
3 года*
16.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		9.59%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		20.11%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between VTCLX and VTMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between VTCLX and VTMSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VTMSX

Секторы
VTCLX
VTMSX

Технологии

37.4%
17.1%

Финансовые услуги

11.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.1%

Промышленность

8.8%
15.2%

Здравоохранение

8.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.4%

Энергетика

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
5.1%

Недвижимость

1.9%
7.7%

Технологии

VTCLX
37.4%
VTMSX
17.1%

Финансовые услуги

VTCLX
11.2%
VTMSX
16.4%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.5%
VTMSX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
VTMSX
13.1%

Промышленность

VTCLX
8.8%
VTMSX
15.2%

Здравоохранение

VTCLX
8.5%
VTMSX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.4%
VTMSX
3.4%

Энергетика

VTCLX
3.3%
VTMSX
5.5%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.0%
VTMSX
1.9%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.0%
VTMSX
5.1%

Недвижимость

VTCLX
1.9%
VTMSX
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDAVTMSX с TISBX

Доходность на риск

VTCLX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCLXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.33

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

14.50

-0.98

VTCLX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMSX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-57.84%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.59%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-27.93%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-27.93%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-43.88%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.91%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.56%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 4.68% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.88%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.09%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

17.78%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.46%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

23.15%

-4.83%

Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX

VTCLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTMSX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.91%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.12%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTCLX and VTMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.88%) compared to VTCLX (4.68%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор