PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTCLX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VTMSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.24%/yr vs 11.06%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 15.24% против 11.06% соответственно.

VTCLX

1 день
1.81%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
12.88%
С начала года
13.61%
1 год
23.93%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.24%
Всё время*
10.25%

VTMSX

1 день
1.70%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
16.98%
С начала года
25.91%
1 год
37.56%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.06%
Всё время*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTCLX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTMSX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTCLX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		13.61%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		25.91%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between VTCLX and VTMSX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between VTCLX and VTMSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VTMSX

Секторы
VTCLX
VTMSX

Технологии

36.9%
15.5%

Финансовые услуги

11.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.2%

Здравоохранение

9.0%
12.2%

Промышленность

9.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Энергетика

3.2%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Недвижимость

2.0%
7.6%

Технологии

VTCLX
36.9%
VTMSX
15.5%

Финансовые услуги

VTCLX
11.7%
VTMSX
17.1%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
9.4%
VTMSX
13.4%

Коммуникационные услуги

VTCLX
9.3%
VTMSX
3.2%

Здравоохранение

VTCLX
9.0%
VTMSX
12.2%

Промышленность

VTCLX
9.0%
VTMSX
15.6%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.4%
VTMSX
4.0%

Энергетика

VTCLX
3.2%
VTMSX
4.9%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.6%
VTMSX
1.7%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
VTMSX
4.8%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
VTMSX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDAVTMSX с TISBX

Доходность на риск

VTCLX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCLXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.24

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.49

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

15.27

-3.70

VTCLX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMSX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-57.84%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.59%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-27.93%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-27.93%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-43.88%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.88%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 4.11% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.78%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.38%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.33%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.08%

-4.79%

Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX

И VTCLX, и VTMSX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTMSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.88%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.16%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTCLX and VTMSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (4.11%) compared to VTMSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор