PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VTMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
714.28%
685.58%
VTCLX
VTMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.49

VTMSX:

-0.16

Коэф-т Сортино

VTCLX:

0.82

VTMSX:

-0.07

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.12

VTMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.51

VTMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.06

VTMSX:

-0.43

Индекс Язвы

VTCLX:

4.67%

VTMSX:

8.80%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.61%

VTMSX:

23.80%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

VTCLX:

-10.06%

VTMSX:

-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 11.93% против 7.02% соответственно.


VTCLX

С начала года

-5.81%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-4.14%

1 год

9.06%

5 лет

15.50%

10 лет

11.93%

VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-3.52%

5 лет

11.97%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX

И VTCLX, и VTMSX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.49
VTMSX: -0.16
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 0.82
VTMSX: -0.07
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.12
VTMSX: 0.99
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.51
VTMSX: -0.14
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCLX: 2.06
VTMSX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.16
VTCLX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTMSX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.13%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMSX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-20.58%
VTCLX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 14.24% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.61%
VTCLX
VTMSX