PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.47%/yr vs 10.79%/yr for VTMSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 15.47% против 10.79% соответственно.

VTCLX

1 день
0.22%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.26%
1 год
28.29%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.47%

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.31%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between VTCLX and VTMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between VTCLX and VTMSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VTMSX

Секторы
VTCLX
VTMSX

Технологии

33.9%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.4%

Промышленность

8.8%
15.6%

Здравоохранение

8.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.8%
6.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
5.3%

Недвижимость

2.0%
7.8%

Технологии

VTCLX
33.9%
VTMSX
15.4%

Финансовые услуги

VTCLX
11.9%
VTMSX
16.7%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.9%
VTMSX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
VTMSX
13.4%

Промышленность

VTCLX
8.8%
VTMSX
15.6%

Здравоохранение

VTCLX
8.6%
VTMSX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.9%
VTMSX
3.5%

Энергетика

VTCLX
3.8%
VTMSX
6.0%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.7%
VTMSX
1.9%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
VTMSX
5.3%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
VTMSX
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDAVTMSX с TISBX

Доходность на риск

VTCLX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.01

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.89

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.10

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

13.62

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMSX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-57.84%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.59%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-27.93%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-27.93%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-43.88%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-8.93%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.58%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.51%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.69%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

17.53%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.46%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

23.12%

-4.84%

Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX

И VTCLX, и VTMSX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VTMSX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTCLX and VTMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to VTCLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VTMSX's -57.84%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор