Сравнение VTCLX с VTMFX
VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.24%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.47% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.24%
- Всё время*
- 10.25%
VTMFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 7.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTCLX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 13.61% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 6.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between VTCLX and VTMFX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.98 |
The correlation between VTCLX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTCLX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VTCLX
VTMFX
Сравнение VTCLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTCLX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.46 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 10.99 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTMFX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTCLX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -28.49% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -5.38% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -10.61% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -17.40% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -21.87% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.53% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.20% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTMFX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTCLX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.26% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 5.48% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.75% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 8.60% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 9.15% | +9.14% |
Сравнение комиссий VTCLX и VTMFX
И VTCLX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTMFX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTMFX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.88% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTCLX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTCLX has higher volatility (4.11%) compared to VTMFX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор