PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VTMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
738.67%
352.40%
VTCLX
VTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.71

VTMFX:

0.89

Коэф-т Сортино

VTCLX:

1.10

VTMFX:

1.27

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.16

VTMFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.73

VTMFX:

0.76

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.85

VTMFX:

3.07

Индекс Язвы

VTCLX:

4.84%

VTMFX:

2.63%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.58%

VTMFX:

9.11%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

VTCLX:

-7.37%

VTMFX:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.36% против 7.19% соответственно.


VTCLX

С начала года

-2.99%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-0.07%

1 год

13.04%

5 лет

16.56%

10 лет

12.36%

VTMFX

С начала года

-1.52%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.11%

1 год

7.61%

5 лет

8.82%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VTMFX

И VTCLX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.71
VTMFX: 0.89
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 1.10
VTMFX: 1.27
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.16
VTMFX: 1.18
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.73
VTMFX: 0.76
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTCLX: 2.85
VTMFX: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
0.89
VTCLX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMFX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTMFX в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.10%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.22%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMFX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.37%
-4.07%
VTCLX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMFX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.18%
6.19%
VTCLX
VTMFX