PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCLX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с VTMFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VTMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.68

VTMFX:

0.83

Коэф-т Сортино

VTCLX:

1.07

VTMFX:

1.18

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.16

VTMFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.70

VTMFX:

0.70

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.66

VTMFX:

2.72

Индекс Язвы

VTCLX:

5.01%

VTMFX:

2.72%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.83%

VTMFX:

9.22%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

VTCLX:

-2.74%

VTMFX:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.64% против 7.36% соответственно.

VTCLX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

1.62%

1 год

13.41%

3 года

16.62%

5 лет

16.39%

10 лет

12.64%

VTMFX

С начала года

0.99%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

0.84%

1 год

7.57%

3 года

9.74%

5 лет

8.56%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTCLX и VTMFX

И VTCLX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTMFX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTMFX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.05%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.16%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%1.44%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTMFX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTMFX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...