PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции PRCOX немного впереди с 14.64%.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPCPRCOX с FITLX

Сравнение комиссий VTCLX и PRCOX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.07

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTCLX и PRCOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и PRCOX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и PRCOX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-53.96%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.19%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.94%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.42%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.57%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.22%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и PRCOX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.42% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.35%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.35%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.33%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.33%

-0.07%