PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и PRCOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
708.80%
484.17%
VTCLX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.52

PRCOX:

0.53

Коэф-т Сортино

VTCLX:

0.86

PRCOX:

0.87

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.13

PRCOX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.54

PRCOX:

0.55

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.21

PRCOX:

2.23

Индекс Язвы

VTCLX:

4.63%

PRCOX:

4.70%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.60%

PRCOX:

19.77%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

VTCLX:

-10.66%

PRCOX:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.61% соответственно.


VTCLX

С начала года

-6.44%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.93%

5 лет

15.72%

10 лет

11.85%

PRCOX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-5.14%

1 год

9.27%

5 лет

15.94%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и PRCOX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.


График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCOX: 0.42%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.52
PRCOX: 0.53
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 0.86
PRCOX: 0.87
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.13
PRCOX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.54
PRCOX: 0.55
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCLX: 2.21
PRCOX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.53
VTCLX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и PRCOX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PRCOX в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.14%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.69%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и PRCOX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-10.89%
VTCLX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и PRCOX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 14.24% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.32%
VTCLX
PRCOX