PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCLX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с PRCOX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между VTCLX и PRCOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.65

PRCOX:

0.64

Коэф-т Сортино

VTCLX:

1.09

PRCOX:

1.07

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.16

PRCOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.72

PRCOX:

0.70

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.74

PRCOX:

2.66

Индекс Язвы

VTCLX:

4.98%

PRCOX:

5.06%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.83%

PRCOX:

20.00%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

VTCLX:

-4.70%

PRCOX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.23% соответственно.

VTCLX

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-2.32%

1 год

12.83%

5 лет

17.28%

10 лет

12.48%

PRCOX

С начала года

-0.70%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.74%

5 лет

17.54%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCLX и PRCOX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и PRCOX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PRCOX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.07%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.65%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и PRCOX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и PRCOX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 6.27% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...