Сравнение VTCLX с VTSMX
VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.47%/yr vs 14.94%/yr for VTSMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 11.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции VTSMX немного отстают с 14.94%.
VTCLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 15.47%
VTSMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам VTCLX и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.31% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 11.96% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
Correlation
The correlation between VTCLX and VTSMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VTCLX and VTSMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTCLX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
VTCLX
VTSMX
Сравнение VTCLX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.36 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 15.51 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTSMX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTCLX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -55.38% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.93% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.63% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.43% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.98% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.90% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTSMX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 2.86% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTCLX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.19% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.19% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.36% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.41% | -0.13% |
Сравнение комиссий VTCLX и VTSMX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTSMX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VTSMX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.85% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.93% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VTCLX and VTSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTSMX has higher volatility (2.95%) compared to VTCLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VTSMX's -55.38%.
VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VTSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор