PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с VTSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VTSMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
714.28%
698.32%
VTCLX
VTSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.49

VTSMX:

0.48

Коэф-т Сортино

VTCLX:

0.82

VTSMX:

0.80

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.12

VTSMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.51

VTSMX:

0.48

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.06

VTSMX:

1.97

Индекс Язвы

VTCLX:

4.67%

VTSMX:

4.77%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.61%

VTSMX:

19.72%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VTSMX:

-55.38%

Текущая просадка

VTCLX:

-10.06%

VTSMX:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTSMX по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.26% соответственно.


VTCLX

С начала года

-5.81%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.14%

5 лет

15.86%

10 лет

11.89%

VTSMX

С начала года

-6.24%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.57%

1 год

9.91%

5 лет

15.46%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VTSMX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VTSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.49
VTSMX: 0.48
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 0.82
VTSMX: 0.80
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.12
VTSMX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.51
VTSMX: 0.48
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCLX: 2.06
VTSMX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.48
VTCLX
VTSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTSMX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTSMX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.13%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.27%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTSMX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-10.36%
VTCLX
VTSMX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTSMX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 14.24% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.32%
VTCLX
VTSMX