Сравнение VTCLX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTSMX.
Основные характеристики
| VTCLX | VTSMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.90% | 21.74% |
| Дох-ть за 1 год | 39.85% | 40.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 14.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 21.29 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.44% |
| Макс. просадка | -55.18% | -55.38% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VTSMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTSMX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность 21.90%, а VTSMX немного ниже – 21.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции VTSMX немного отстают с 12.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VTSMX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTSMX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTSMX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.21% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTSMX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTSMX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 2.55% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.