PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCLX с VTSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.90%
13.37%
VTCLX
VTSMX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность 25.43%, а VTSMX немного выше – 25.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции VTSMX немного отстают с 12.55%.


VTCLX

С начала года

25.43%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

13.72%

1 год

32.09%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

VTSMX

С начала года

25.49%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

14.19%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.97%

10 лет (среднегодовая)

12.55%

Основные характеристики


VTCLXVTSMX
Коэф-т Шарпа2.622.66
Коэф-т Сортино3.493.55
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.813.90
Коэф-т Мартина16.7116.95
Индекс Язвы1.95%1.97%
Дневная вол-ть12.44%12.55%
Макс. просадка-55.18%-55.38%
Текущая просадка-0.80%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VTSMX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTCLX и VTSMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCLX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.622.66
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.493.55
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.49
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.813.90
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7116.95
VTCLX
VTSMX

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.66
VTCLX
VTSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VTSMX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTSMX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.06%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%1.52%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%1.64%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VTSMX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-0.82%
VTCLX
VTSMX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VTSMX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 4.10% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.16%
VTCLX
VTSMX