Сравнение VTCLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTI.
Основные характеристики
| VTCLX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.21% | 22.25% |
| Дох-ть за 1 год | 41.16% | 41.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.52% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 12.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 22.31 | 22.61 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.41% |
| Макс. просадка | -55.18% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность 22.21%, а VTI немного выше – 22.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции VTI немного отстают с 12.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VTI
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTI
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTI
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTI
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.73% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.