PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.38%/yr vs 15.55%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции VOO немного впереди с 15.55%.

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTCLX and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VTCLX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCLX и VOO

Секторы
VTCLX
VOO

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Промышленность

8.8%
8.3%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VTCLX
33.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VTCLX
11.9%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
VOO
10.2%

Промышленность

VTCLX
8.8%
VOO
8.3%

Здравоохранение

VTCLX
8.6%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

VTCLX
3.8%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.7%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
VOO
1.8%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTCLX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.31

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.23

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

15.03

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VOO

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-33.99%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.90%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.69%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.52%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-33.99%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.32%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.69%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VOO

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.78%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.90%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.80%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.81%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.00%

+0.27%

Сравнение комиссий VTCLX и VOO

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VOO

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTCLX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор