Сравнение VTCLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VOO.
Основные характеристики
| VTCLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.90% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 39.85% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.05% |
| Макс. просадка | -55.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VOO
С начала года, VTCLX показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции VOO немного впереди с 13.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VOO
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VOO
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VOO
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VOO
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.55% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.