График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) показал доход в -6.78% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTCLX составила 13.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTCLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.48% | -7.66% | -6.78% | |||||||||
| 2025 | 3.15% | -1.82% | -5.71% | -0.54% | 6.24% | 5.00% | 2.26% | 2.08% | 3.53% | 2.20% | 0.37% | 0.01% | 17.44% |
| 2024 | 1.39% | 5.44% | 3.20% | -4.39% | 4.74% | 3.23% | 1.35% | 2.31% | 2.03% | -0.87% | 6.50% | -2.84% | 23.76% |
| 2023 | 6.78% | -2.38% | 3.19% | 1.25% | 0.52% | 6.71% | 3.37% | -1.63% | -4.75% | -2.45% | 9.37% | 4.89% | 26.62% |
| 2022 | -5.76% | -2.70% | 3.32% | -8.89% | -0.06% | -8.32% | 9.48% | -3.97% | -9.18% | 7.96% | 5.48% | -5.88% | -19.07% |
| 2021 | -0.93% | 3.03% | 3.84% | 5.41% | 0.46% | 2.50% | 2.15% | 2.79% | -4.60% | 6.95% | -1.24% | 4.20% | 26.87% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 1.94%, бета — 1.01, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 13.11.2001.
- Этот фонд участвовал в 108.73% роста S&P 500 Index, но только в 98.73% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.01 и R² 1.00 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 1.01
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 108.73%
- Участие в снижении
- 98.73%
Комиссия
Комиссия VTCLX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTCLX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTCLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.29 | $3.15 | $3.07 | $2.91 | $2.58 | $2.61 | $2.52 | $2.35 | $2.16 | $2.01 | $1.75 |
Дивидендный доход | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares составляет 8.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.18% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -34.82% | 7 янв. 2002 г. | 192 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 7 янв. 2004 г. | 505 |
| -34.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.98% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...