PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219438663

CUSIP

921943866

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

6 сент. 1994 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTCLX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTCLX с VOO VTCLX с VTMFX VTCLX с VTI VTCLX с VTMSX VTCLX с VTSMX VTCLX с PRCOX VTCLX с VUG VTCLX с DFEOX VTCLX с VWENX VTCLX с VPMAX
Популярные сравнения:
VTCLX с VOO VTCLX с VTMFX VTCLX с VTI VTCLX с VTMSX VTCLX с VTSMX VTCLX с PRCOX VTCLX с VUG VTCLX с DFEOX VTCLX с VWENX VTCLX с VPMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) показал доход в 1.03% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTCLX составила 12.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

VTCLX

С начала года

1.03%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-0.18%

1 год

12.38%

5 лет

17.17%

10 лет

12.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTCLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.82%-5.72%-0.54%6.39%1.03%
20241.39%5.44%3.20%-4.39%4.74%3.23%1.35%2.31%2.03%-0.87%6.50%-2.84%23.76%
20236.78%-2.38%3.19%1.25%0.52%6.71%3.37%-1.63%-4.75%-2.45%9.37%4.89%26.62%
2022-5.76%-2.70%3.32%-8.89%-0.06%-8.32%9.48%-3.97%-9.18%7.96%5.48%-5.88%-19.07%
2021-0.93%3.03%3.84%5.41%0.46%2.50%2.15%2.79%-4.60%6.95%-1.24%4.20%26.88%
20200.16%-8.04%-13.10%13.11%5.40%2.07%5.89%7.37%-3.75%-2.52%11.76%4.28%21.08%
20198.29%3.56%1.66%4.15%-6.33%7.03%1.59%-1.70%1.62%1.98%3.76%2.83%31.47%
20185.51%-3.62%-2.18%0.39%2.31%0.56%3.36%3.46%0.36%-7.15%2.10%-9.09%-4.98%
20172.11%3.83%0.15%1.12%1.42%0.65%2.09%0.44%2.15%2.30%3.14%1.05%22.40%
2016-5.63%-0.12%7.03%0.51%2.03%-0.08%3.80%0.18%0.03%-1.86%4.16%1.91%12.01%
2015-2.75%6.05%-1.18%0.78%1.43%-1.74%1.82%-5.91%-2.77%8.15%0.41%-1.83%1.66%
2014-3.22%4.93%0.58%0.42%2.28%2.25%-1.74%4.05%-1.85%2.34%2.51%-0.34%12.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTCLX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.21$3.15$3.07$2.91$2.58$2.61$2.52$2.35$2.16$2.01$1.75$1.62

Дивидендный доход

1.05%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.81$3.15
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.91$3.07
2022$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.83$2.91
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.73$2.58
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$2.61
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.76$2.52
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$2.35
2017$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.16
2016$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.62$2.01
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.50$1.75
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.18%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-34.82%7 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.3127 янв. 2004 г.503
-34.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.98%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.65%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...