- ISIN
- US9219438663
- CUSIP
- 921943866
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 6 сент. 1994 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции VTCLX — $390. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTCLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,880.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) показал доход в 11.31% с начала года и 28.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTCLX составила 15.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 15.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTCLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTCLX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.48% | -4.96% | 10.02% | 4.91% | 0.51% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.82% | -5.71% | -0.54% | 6.24% | 5.00% | 2.26% | 2.08% | 3.53% | 2.20% | 0.37% | 0.01% | 17.44% |
| 2024 | 1.39% | 5.44% | 3.20% | -4.39% | 4.74% | 3.23% | 1.35% | 2.31% | 2.03% | -0.87% | 6.50% | -2.84% | 23.76% |
| 2023 | 6.78% | -2.38% | 3.19% | 1.25% | 0.52% | 6.71% | 3.37% | -1.63% | -4.75% | -2.45% | 9.37% | 4.89% | 26.62% |
| 2022 | -5.76% | -2.70% | 3.32% | -8.89% | -0.06% | -8.32% | 9.48% | -3.97% | -9.18% | 7.96% | 5.48% | -5.88% | -19.07% |
| 2021 | -0.93% | 3.03% | 3.84% | 5.41% | 0.46% | 2.50% | 2.15% | 2.79% | -4.60% | 6.95% | -1.24% | 4.20% | 26.87% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.90%, beta of 1.01, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2001.
- This fund captured 108.42% of S&P 500 Index gains but only 98.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 1.01
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 108.42%
- Участие в снижении
- 98.71%
Комиссия
Комиссия VTCLX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTCLX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 13.52 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.29 | $3.15 | $3.07 | $2.91 | $2.58 | $2.61 | $2.52 | $2.35 | $2.16 | $2.01 | $1.75 |
Дивидендный доход | 0.85% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $3.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.18%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.82%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 1y 3mo | 2yянв. 2002 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -34.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.98%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.65%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VTCLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -56.78% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.10% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.43% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -33.92% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.72% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTCLX
Добавьте Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTCLX