PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-3.51%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%5.39%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAGPX показывает доходность -3.51%, а PALDX немного ниже – -3.62%.

SAGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.52%
1 год
12.25%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.71%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с IOEZXSAGPX с PMAIXSAGPX с AAAAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий SAGPX и PALDX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SAGPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.83

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между SAGPX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и PALDX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.94%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и PALDX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-26.16%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.20%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-20.47%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.96%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.16%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.70%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и PALDX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.05%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

5.86%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

11.52%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.08%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

12.75%

+0.95%