PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 16.69%/yr for VO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и VO

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%-2.11%

Correlation

The correlation between SAEF and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between SAEF and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и VO

Секторы
SAEF
VO

Потребительский циклический сектор

22.6%
8.6%

Промышленность

20.3%
17.9%

Финансовые услуги

15.0%
12.8%

Технологии

14.7%
18.6%

Здравоохранение

10.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.1%

Недвижимость

4.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.3%
4.2%

Энергетика

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
VO
8.6%

Промышленность

SAEF
20.3%
VO
17.9%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
VO
12.8%

Технологии

SAEF
14.7%
VO
18.6%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
VO
7.6%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
VO
3.1%

Недвижимость

SAEF
4.5%
VO
5.4%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
VO
4.8%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
VO
4.2%

Энергетика

SAEF

-

VO
8.5%

Коммунальные услуги

SAEF

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

SAEF vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.14

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

8.50

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SAEF и VO

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-58.87%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.17%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-19.02%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.45%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.86%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.14%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и VO

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.99%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.21%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.34%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

17.59%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

18.95%

+2.45%

Сравнение комиссий SAEF и VO

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и VO

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs VO's -58.87%.

On 3-year performance, VO leads with 16.69% vs 13.25% for SAEF. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VO has performed better with a 16.69% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор