Сравнение SAEF с VFQY

С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAEF и VFQY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VFQY в 1.20%

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и VFQY.

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.