PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Charles Schwab. SAEF is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 2.62%/yr vs 14.36%/yr for SCHM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.99%.

SAEF

1 день
-22.22%
1 месяц
-20.64%
6 месяцев
-16.48%
С начала года
-11.57%
1 год
-8.20%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.99%
1 год
23.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHM

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		-11.57%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.31%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.99%10.17%11.98%16.69%-17.07%-2.93%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between SAEF and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHM

Секторы
SAEF
SCHM

Потребительский циклический сектор

22.6%
10.8%

Промышленность

20.3%
21.7%

Финансовые услуги

15.0%
10.9%

Технологии

14.7%
22.1%

Здравоохранение

10.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.6%

Недвижимость

4.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
4.7%

Энергетика

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHM
10.8%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHM
10.9%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHM
10.9%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHM
2.6%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHM
6.4%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHM
4.7%

Энергетика

SAEF

-

SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

SAEF vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.44

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.11

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.54

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.65

-11.30

SAEF vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHM

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-42.43%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-9.32%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-23.27%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-5.10%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.63%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.45%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHM

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

5.15%

+20.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

12.91%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

16.51%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

19.69%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

20.46%

+3.20%

Сравнение комиссий SAEF и SCHM

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHM

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (25.56%) compared to SCHM (5.15%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHM's -42.43%.

On 3-year performance, SCHM leads with 14.36% vs 2.62% for SAEF. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHM has performed better with a 14.36% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.44% for SAEF.

Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор