PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SAEF is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 11.80%/yr vs 21.98%/yr for SCHG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.40%.

SAEF

1 день
0.16%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
6.73%
С начала года
13.70%
1 год
19.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.70%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.31%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%0.09%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.69

The correlation between SAEF and SCHG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHG

Секторы
SAEF
SCHG

Потребительский циклический сектор

22.6%
12.4%

Промышленность

20.3%
6.0%

Финансовые услуги

15.0%
6.6%

Технологии

14.7%
46.7%

Здравоохранение

10.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.3%

Недвижимость

4.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHG
12.4%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHG
6.0%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHG
6.6%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHG
8.4%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHG
15.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHG
0.5%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHG
1.3%

Энергетика

SAEF

-

SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SAEF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.08

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

3.45

+0.74

SAEF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHG

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-34.59%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.41%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-23.39%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.80%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.19%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.11%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHG

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.51% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.61%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.80%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.35%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

22.41%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.56%

-0.26%

Сравнение комиссий SAEF и SCHG

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHG

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.61%) compared to SAEF (4.51%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 21.98% vs 11.80% for SAEF. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 21.98% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор