PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. SAEF is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 19.74%/yr for SCHA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и SCHA

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%-5.60%

Correlation

The correlation between SAEF and SCHA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between SAEF and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и SCHA

Секторы
SAEF
SCHA

Потребительский циклический сектор

22.6%
9.0%

Промышленность

20.3%
15.4%

Финансовые услуги

15.0%
15.7%

Технологии

14.7%
23.3%

Здравоохранение

10.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.4%

Недвижимость

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
4.2%

Энергетика

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
SCHA
9.0%

Промышленность

SAEF
20.3%
SCHA
15.4%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
SCHA
15.7%

Технологии

SAEF
14.7%
SCHA
23.3%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
SCHA
13.5%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
SCHA
2.4%

Недвижимость

SAEF
4.5%
SCHA
6.0%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
SCHA
2.6%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
SCHA
4.2%

Энергетика

SAEF

-

SCHA
5.5%

Коммунальные услуги

SAEF

-

SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SAEF vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.35

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.27

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.43

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.30

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.35

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SAEF и SCHA

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-42.41%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.50%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-27.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.58%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.58%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и SCHA

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.93% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.81%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.84%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.96%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.94%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

22.71%

-1.32%

Сравнение комиссий SAEF и SCHA

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и SCHA

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and SCHA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to SCHA (4.81%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs SCHA's -42.41%.

On 3-year performance, SCHA leads with 19.74% vs 14.01% for SAEF. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHA has performed better with a 19.74% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор