PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с RUNN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 2.62%/yr vs 7.81%/yr for RUNN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у RUNN с доходностью -0.34%.

SAEF

1 день
-22.22%
1 месяц
-20.64%
6 месяцев
-16.48%
С начала года
-11.57%
1 год
-8.20%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-0.34%
1 год
-2.01%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		-11.57%2.31%16.14%9.01%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-0.34%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between SAEF and RUNN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SAEF and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и RUNN

Секторы
SAEF
RUNN

Потребительский циклический сектор

22.6%
8.3%

Промышленность

20.3%
37.8%

Финансовые услуги

15.0%
12.8%

Технологии

14.7%
17.8%

Здравоохранение

10.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.1%

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%
3.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
RUNN
8.3%

Промышленность

SAEF
20.3%
RUNN
37.8%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
RUNN
12.8%

Технологии

SAEF
14.7%
RUNN
17.8%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
RUNN
13.3%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
RUNN
2.1%

Недвижимость

SAEF
4.5%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
RUNN

-

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
RUNN
3.7%

Энергетика

SAEF

-

RUNN

-

Коммунальные услуги

SAEF

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

SAEF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 00
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.13

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.40

-1.24

SAEF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа RUNN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и RUNN

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-16.83%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-10.34%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-16.83%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-5.37%

-18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.67%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и RUNN

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

4.55%

+21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

10.18%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

13.37%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

13.83%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

13.83%

+9.83%

Сравнение комиссий SAEF и RUNN

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и RUNN

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RUNN в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.56%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.44%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and RUNN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (25.56%) compared to RUNN (4.55%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, RUNN leads with 7.81% vs 2.62% for SAEF. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RUNN has performed better with a 7.81% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

RUNN has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.44% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.58% for RUNN.

RUNN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор