PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEF с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

SAEF и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.94%2.31%16.14%9.92%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHBSAEF с SCHJSAEF с SCHF
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий SAEF и RUNN

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

SAEF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.02

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.15

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.04

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

0.11

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.72

-0.59

Корреляция

Корреляция между SAEF и RUNN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и RUNN

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEF и RUNN

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-16.83%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.60%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-7.74%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.36%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.82%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и RUNN

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.42%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.85%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

16.68%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

13.87%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

13.87%

+7.63%