Сравнение SAEF с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SAEF и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.45% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%.
SAEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и IJH
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
SAEF vs. IJH — Ранг доходности на риск
SAEF
IJH
Сравнение SAEF c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 5.39 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и IJH
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и IJH
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -55.07% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.83% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.23% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.61% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.31% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и IJH
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.41% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 11.93% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 21.08% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.74% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.15% | +0.34% |