PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-4.58%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between SAEF and FDLS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between SAEF and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и FDLS

Секторы
SAEF
FDLS

Потребительский циклический сектор

22.6%
4.4%

Промышленность

20.3%
18.8%

Финансовые услуги

15.0%
14.3%

Технологии

14.7%
25.7%

Здравоохранение

10.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.3%

Недвижимость

4.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Сырьевые материалы

2.3%
5.0%

Энергетика

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
FDLS
4.4%

Промышленность

SAEF
20.3%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
FDLS
14.3%

Технологии

SAEF
14.7%
FDLS
25.7%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
FDLS
11.7%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
FDLS
3.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
FDLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
FDLS
4.9%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
FDLS
5.0%

Энергетика

SAEF

-

FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

SAEF

-

FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

SAEF vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.82

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.48

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

13.96

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SAEF и FDLS

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-23.32%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.55%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-23.32%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.66%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.88%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.37%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и FDLS

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.36%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.45%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.71%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

19.07%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

19.07%

+2.33%

Сравнение комиссий SAEF и FDLS

SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и FDLS

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and FDLS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 13.25% for SAEF. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор