PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с BOTZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

FDLS и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-8.31%14.17%12.26%38.97%-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -8.31%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
3.84%
1 месяц
-14.86%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-5.83%
1 год
17.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с VTI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий FDLS и BOTZ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

FDLS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.63

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.11

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.80

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

2.94

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.63

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между FDLS и BOTZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BOTZ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BOTZ в 0.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.71%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BOTZ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.54%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-19.34%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-16.24%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-18.56%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.29%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BOTZ

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 7.42%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.91%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

17.65%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.77%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

26.53%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

25.68%

-6.44%