PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и BOTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.94%
31.78%
FDLS
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.05

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.22

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

FDLS:

1.03

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.05

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.16

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

FDLS:

6.71%

BOTZ:

7.86%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.63%

BOTZ:

27.85%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

FDLS:

-14.75%

BOTZ:

-27.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -10.52%.


FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-4.82%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и BOTZ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.05
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.22
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDLS: 1.03
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.05
BOTZ: -0.12
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.16
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.12
FDLS
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BOTZ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности BOTZ в 0.15%


TTM202420232022202120202019201820172016
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BOTZ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-17.20%
FDLS
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BOTZ

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 14.41%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
17.44%
FDLS
BOTZ