Сравнение FDLS с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
FDLS и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или BOTZ.
Основные характеристики
| FDLS | BOTZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.99% | 14.51% |
| Дох-ть за 1 год | 22.99% | 27.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 5.29% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 21.26% |
| Макс. просадка | -15.20% | -55.54% |
| Текущая просадка | -2.96% | -17.71% |
Корреляция
Корреляция между FDLS и BOTZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и BOTZ
С начала года, FDLS показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 14.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и BOTZ
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и BOTZ
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BOTZ в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.07% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.14% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и BOTZ
Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и BOTZ
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.