PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с BOTZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

FDLS и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между FDLS и BOTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.28

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.60

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

FDLS:

1.08

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.31

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

FDLS:

1.01

BOTZ:

-0.09

Индекс Язвы

FDLS:

7.21%

BOTZ:

8.60%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.78%

BOTZ:

27.96%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

FDLS:

-5.25%

BOTZ:

-21.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.33%.

FDLS

С начала года

3.70%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.33%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-1.11%

5 лет

7.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLS и BOTZ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BOTZ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		6.94%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BOTZ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BOTZ

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 6.03% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...