PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

FDLS и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и GLRY

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-2.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDLS показывает доходность 3.62%, а GLRY немного выше – 3.74%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с XMHQ

Сравнение комиссий FDLS и GLRY

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Доходность на риск

FDLS vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.34

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.91

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.67

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.78

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Корреляция

Корреляция между FDLS и GLRY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и GLRY

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и GLRY

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-40.60%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-10.93%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.50%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-16.51%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и GLRY

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 7.42%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

15.06%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.75%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.14%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.48%

-2.24%