PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с GLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и GLRY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
29.60%
FDLS
GLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.09

GLRY:

0.09

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.29

GLRY:

0.28

Коэф-т Омега

FDLS:

1.04

GLRY:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.09

GLRY:

0.09

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.32

GLRY:

0.32

Индекс Язвы

FDLS:

6.65%

GLRY:

6.17%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.64%

GLRY:

21.40%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

GLRY:

-40.60%

Текущая просадка

FDLS:

-15.00%

GLRY:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью -5.14%.


FDLS

С начала года

-6.96%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-6.45%

1 год

0.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLRY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и GLRY

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и GLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.09
GLRY: 0.09
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.29
GLRY: 0.28
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDLS: 1.04
GLRY: 1.04
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.09
GLRY: 0.10
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.32
GLRY: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.09
FDLS
GLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и GLRY

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GLRY в 0.70%


TTM2024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.73%7.26%0.97%0.31%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и GLRY

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-11.57%
FDLS
GLRY

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и GLRY

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
13.57%
FDLS
GLRY