PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с GLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с GLRY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

FDLS и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или GLRY.

Корреляция

Корреляция между FDLS и GLRY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.18

GLRY:

0.24

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.55

GLRY:

0.61

Коэф-т Омега

FDLS:

1.07

GLRY:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.28

GLRY:

0.34

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.89

GLRY:

1.07

Индекс Язвы

FDLS:

7.20%

GLRY:

6.50%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.86%

GLRY:

21.76%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

GLRY:

-40.60%

Текущая просадка

FDLS:

-6.13%

GLRY:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.36%.

FDLS

С начала года

2.74%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

-1.46%

1 год

4.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLRY

С начала года

3.36%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

0.52%

1 год

5.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLS и GLRY

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и GLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и GLRY

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GLRY в 0.64%

TTM2024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		7.00%7.26%0.97%0.31%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.64%0.52%1.07%1.03%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и GLRY

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и GLRY

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 6.27% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...