- ISIN
- US66538H1876
- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 23 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $230M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции FDLS — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) показал доход в 20.96% с начала года и 34.94% за последние 12 месяцев.
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDLS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | 4.67% | -5.60% | 9.99% | -0.20% | 4.47% | 0.07% | 1.73% | 20.96% | ||||
| 2025 | 4.91% | -3.05% | -5.88% | -1.50% | 8.91% | 5.44% | 0.42% | 6.58% | 2.97% | -0.70% | 3.69% | -0.33% | 22.47% |
| 2024 | -2.09% | 3.25% | 3.39% | -4.97% | 4.89% | -2.75% | 5.95% | 0.32% | 0.28% | -1.15% | 9.80% | -8.36% | 7.41% |
| 2023 | 7.16% | 0.05% | -4.26% | -3.51% | 1.49% | 10.84% | 4.54% | -2.30% | -4.39% | -6.23% | 9.05% | 8.49% | 20.70% |
| 2022 | -3.91% | -8.37% | 12.73% | 5.21% | -5.86% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Inspire Fidelis Multi Factor ETF has an annualized alpha of 0.84%, beta of 0.99, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2022.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 100.58%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия FDLS составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDLS имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.50 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 10.58 | +3.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire Fidelis Multi Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.31 | $2.14 | $0.28 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Fidelis Multi Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire Fidelis Multi Factor ETF показал максимальную просадку в 23.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire Fidelis Multi Factor ETF составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.32%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 26d | 7mo 9dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.20%сент. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 20d | 2mo 21dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.38%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 18d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.85%май 2023 г. | 2mo 16d | 1mo 10d | 3mo 26dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-9.55%март 2026 г. | 17d | 25d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FDLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -56.78% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -18.90% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.69% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.14% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDLS
Добавьте Inspire Fidelis Multi Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDLS