PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US66538H1876

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

23 авг. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDLS составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FDLS с RISN FDLS с BIBL FDLS с GLRY FDLS с YALL FDLS с VTI FDLS с SOVF FDLS с ETIEX FDLS с BOTZ FDLS с WCBR FDLS с INDS
Популярные сравнения:
FDLS с RISN FDLS с BIBL FDLS с GLRY FDLS с YALL FDLS с VTI FDLS с SOVF FDLS с ETIEX FDLS с BOTZ FDLS с WCBR FDLS с INDS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Fidelis Multi Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.61%
43.23%
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire Fidelis Multi Factor ETF показал доход в 7.53% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев.


FDLS

С начала года

7.53%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

7.31%

1 год

8.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.10%3.25%3.39%-4.97%4.89%-2.75%5.96%0.32%0.27%-1.15%9.80%7.53%
20237.16%0.06%-4.26%-3.51%1.49%10.84%4.54%-2.30%-4.39%-6.23%9.05%8.49%20.70%
2022-3.91%-8.37%12.73%5.21%-5.85%-1.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDLS составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.572.10
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.80
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.073.09
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0713.49
FDLS
^GSPC

Inspire Fidelis Multi Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
2.10
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire Fidelis Multi Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.14$0.28$0.08

Дивидендный доход

7.25%0.97%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Fidelis Multi Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.91$2.14
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.28
2022$0.02$0.00$0.00$0.06$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.53%
-2.62%
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire Fidelis Multi Factor ETF показал максимальную просадку в 15.20%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Inspire Fidelis Multi Factor ETF составляет 8.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.2%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.3615 нояб. 2022 г.57
-13.38%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.95
-10.85%17 февр. 2023 г.534 мая 2023 г.2713 июн. 2023 г.80
-8.81%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-8.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3930 сент. 2024 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire Fidelis Multi Factor ETF составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
3.79%
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab