Сравнение FDLS с RISN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).
FDLS и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или RISN.
Основные характеристики
| FDLS | RISN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.36% | 13.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.11% | 24.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 11.13 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 10.96% |
| Макс. просадка | -15.20% | -21.88% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDLS и RISN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и RISN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDLS показывает доходность 13.36%, а RISN немного выше – 13.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и RISN
FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и RISN
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RISN в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.06% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.30% | 2.05% | 1.27% | 9.62% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и RISN
Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и RISN
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.