PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с RISN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и RISN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.94%
12.29%
FDLS
RISN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.05

RISN:

-0.05

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.22

RISN:

0.04

Коэф-т Омега

FDLS:

1.03

RISN:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.05

RISN:

-0.04

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.16

RISN:

-0.14

Индекс Язвы

FDLS:

6.71%

RISN:

4.90%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.63%

RISN:

14.63%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

RISN:

-21.88%

Текущая просадка

FDLS:

-14.75%

RISN:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у RISN с доходностью -4.22%.


FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISN

С начала года

-4.22%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и RISN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISN: 0.82%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и RISN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.05
RISN: -0.05
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.22
RISN: 0.04
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDLS: 1.03
RISN: 1.00
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.05
RISN: -0.04
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.16
RISN: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RISN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.05
FDLS
RISN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RISN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности RISN в 1.31%


TTM20242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
1.31%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RISN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-10.50%
FDLS
RISN

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RISN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
9.57%
FDLS
RISN