PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с RISN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с RISN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).

FDLS и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и RISN

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.95%10.83%7.61%10.29%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -0.95%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISN

1 день
1.83%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-3.30%
1 год
12.26%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с RISN:
RISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TORISN с VOO

Сравнение комиссий FDLS и RISN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Доходность на риск

FDLS vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSRISNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.82

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.24

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.35

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.35

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа RISN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.82

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDLS и RISN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RISN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RISN в 1.11%

TTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RISN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.88%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-9.28%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.73%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.67%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.35%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RISN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.23%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.32%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

15.09%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

11.14%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

11.31%

+7.93%