PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с RISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с RISN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. FDLS is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 12.08%/yr for RISN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for RISN.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 6.51%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISN

1 день
-0.29%
1 месяц
4.49%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.61%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и RISN

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		6.51%10.83%7.61%10.29%-1.22%

Correlation

The correlation between FDLS and RISN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between FDLS and RISN shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLS и RISN

Секторы
FDLS
RISN

Технологии

25.7%
18.6%

Промышленность

18.8%
27.1%

Финансовые услуги

14.3%
22.2%

Здравоохранение

11.7%
4.5%

Энергетика

7.1%
6.8%

Сырьевые материалы

5.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

FDLS
25.7%
RISN
18.6%

Промышленность

FDLS
18.8%
RISN
27.1%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
RISN
22.2%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
RISN
4.5%

Энергетика

FDLS
7.1%
RISN
6.8%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
RISN
2.7%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
RISN
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
RISN
10.9%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
RISN
4.0%

Недвижимость

FDLS
2.1%
RISN

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
RISN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с RISN:
RISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TORISN с VOO

Доходность на риск

FDLS vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSRISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.32

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.92

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.11

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

7.14

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RISN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.32

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RISN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.88%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.42%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-16.37%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.29%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.52%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.19%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RISN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.79%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.46%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

11.90%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

11.18%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

11.34%

+7.73%

Сравнение комиссий FDLS и RISN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RISN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RISN в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.03%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and RISN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs RISN's -21.88%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 12.08% for RISN. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RISN has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.82% for RISN.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и RISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор