PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с RISN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с RISN

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).

FDLS и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или RISN.

Корреляция

Корреляция между FDLS и RISN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.28

RISN:

0.31

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.60

RISN:

0.59

Коэф-т Омега

FDLS:

1.08

RISN:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.31

RISN:

0.31

Коэф-т Мартина

FDLS:

1.01

RISN:

0.96

Индекс Язвы

FDLS:

7.21%

RISN:

5.24%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.78%

RISN:

15.13%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

RISN:

-21.88%

Текущая просадка

FDLS:

-5.25%

RISN:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 2.78%.

FDLS

С начала года

3.70%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISN

С начала года

2.78%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLS и RISN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и RISN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISN равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RISN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности RISN в 1.22%

TTM20242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		6.94%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.22%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RISN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RISN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...