PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с RISN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и RISN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.71%
-0.17%
FDLS
RISN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.66

RISN:

0.75

Коэф-т Сортино

FDLS:

1.01

RISN:

1.16

Коэф-т Омега

FDLS:

1.13

RISN:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDLS:

1.27

RISN:

0.68

Коэф-т Мартина

FDLS:

3.32

RISN:

2.94

Индекс Язвы

FDLS:

3.36%

RISN:

2.76%

Дневная вол-ть

FDLS:

16.82%

RISN:

10.79%

Макс. просадка

FDLS:

-15.20%

RISN:

-21.88%

Текущая просадка

FDLS:

-7.85%

RISN:

-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -1.81%.


FDLS

С начала года

0.86%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.71%

1 год

11.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-0.18%

1 год

7.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и RISN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и RISN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.660.75
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.011.16
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.14
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.270.99
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.322.94
FDLS
RISN

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISN равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.66
0.75
FDLS
RISN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RISN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности RISN в 1.42%


TTM20242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.20%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
1.42%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RISN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RISN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.85%
-8.25%
FDLS
RISN

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RISN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.76%
3.11%
FDLS
RISN