PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDLS с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
8.93%
FDLS
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

-0.53

BIBL:

-0.55

Коэф-т Сортино

FDLS:

-0.59

BIBL:

-0.63

Коэф-т Омега

FDLS:

0.92

BIBL:

0.92

Коэф-т Кальмара

FDLS:

-0.50

BIBL:

-0.54

Коэф-т Мартина

FDLS:

-2.05

BIBL:

-2.35

Индекс Язвы

FDLS:

5.20%

BIBL:

4.31%

Дневная вол-ть

FDLS:

20.16%

BIBL:

18.28%

Макс. просадка

FDLS:

-21.33%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

FDLS:

-21.33%

BIBL:

-18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -11.45%.


FDLS

С начала года

-13.89%

1 месяц

-13.06%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-9.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-11.45%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-8.86%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и BIBL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: -0.53
BIBL: -0.55
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDLS: -0.59
BIBL: -0.63
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDLS: 0.92
BIBL: 0.92
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDLS: -0.50
BIBL: -0.54
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FDLS: -2.05
BIBL: -2.35

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.55
FDLS
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BIBL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BIBL в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
8.35%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.16%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BIBL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.33%
-18.61%
FDLS
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BIBL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 10.77% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.77%
10.51%
FDLS
BIBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab