PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.87%/yr vs 20.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

FDLS

1 день
-0.74%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
14.07%
С начала года
20.96%
1 год
34.94%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.47%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF
$1.17M$1.57M$1.61M

Сравнение доходности по годам FDLS и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		20.96%22.47%7.41%20.70%-1.68%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-6.65%

Correlation

The correlation between FDLS and BIBL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between FDLS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и BIBL

Секторы
FDLS
BIBL

Технологии

25.3%
33.0%

Финансовые услуги

15.3%
8.3%

Промышленность

13.0%
26.8%

Здравоохранение

12.8%
4.4%

Энергетика

9.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.3%

Сырьевые материалы

7.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
14.2%

Коммунальные услуги

1.0%
3.4%

Технологии

FDLS
25.3%
BIBL
33.0%

Финансовые услуги

FDLS
15.3%
BIBL
8.3%

Промышленность

FDLS
13.0%
BIBL
26.8%

Здравоохранение

FDLS
12.8%
BIBL
4.4%

Энергетика

FDLS
9.2%
BIBL
5.4%

Потребительский циклический сектор

FDLS
7.5%
BIBL
0.3%

Сырьевые материалы

FDLS
7.5%
BIBL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.2%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.3%
BIBL

-

Недвижимость

FDLS
1.9%
BIBL
14.2%

Коммунальные услуги

FDLS
1.0%
BIBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZFDLS с WCBR
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLCBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FDLS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.65

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.85

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.80

+0.77

FDLS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BIBL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.12%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-20.60%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.95%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.96%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.49%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.83%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.18%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.53%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.50%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.95%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.11%

-2.21%

Сравнение комиссий FDLS и BIBL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BIBL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.79%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and BIBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to FDLS (3.83%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 20.54% vs 18.87% for FDLS. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 20.54% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.79% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Blend Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.35% for BIBL.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор