Сравнение FDLS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FDLS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или BIBL.
Основные характеристики
| FDLS | BIBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.36% | 21.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.11% | 39.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 15.06% |
| Макс. просадка | -15.20% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDLS и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и BIBL
С начала года, FDLS показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 21.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и BIBL
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и BIBL
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BIBL в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.06% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и BIBL
Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и BIBL
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.