PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDLS с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.61%
23.80%
FDLS
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.57

BIBL:

1.02

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.88

BIBL:

1.50

Коэф-т Омега

FDLS:

1.11

BIBL:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDLS:

1.07

BIBL:

1.25

Коэф-т Мартина

FDLS:

3.07

BIBL:

5.61

Индекс Язвы

FDLS:

3.08%

BIBL:

2.75%

Дневная вол-ть

FDLS:

16.64%

BIBL:

15.08%

Макс. просадка

FDLS:

-15.20%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

FDLS:

-8.53%

BIBL:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 13.21%.


FDLS

С начала года

7.53%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

7.31%

1 год

8.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

13.21%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

3.69%

1 год

14.00%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и BIBL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.02
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.881.50
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.18
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.071.78
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.075.61
FDLS
BIBL

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
1.02
FDLS
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BIBL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BIBL в 0.71%


TTM2023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.25%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF
0.71%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BIBL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.53%
-7.50%
FDLS
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BIBL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
4.69%
FDLS
BIBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab