PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и BIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
18.64%
FDLS
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.09

BIBL:

0.19

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.29

BIBL:

0.42

Коэф-т Омега

FDLS:

1.04

BIBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.09

BIBL:

0.19

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.32

BIBL:

0.74

Индекс Язвы

FDLS:

6.65%

BIBL:

5.40%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.64%

BIBL:

21.13%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

FDLS:

-15.00%

BIBL:

-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -3.56%.


FDLS

С начала года

-6.96%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-6.45%

1 год

0.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-3.56%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-6.49%

1 год

2.66%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и BIBL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.09
BIBL: 0.19
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.29
BIBL: 0.42
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDLS: 1.04
BIBL: 1.06
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.09
BIBL: 0.19
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.32
BIBL: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.19
FDLS
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BIBL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BIBL в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.73%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BIBL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-11.36%
FDLS
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BIBL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 14.42% и 14.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.46%
FDLS
BIBL