PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 22.20%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-7.23%

Correlation

The correlation between FDLS and BIBL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between FDLS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и BIBL

Секторы
FDLS
BIBL

Технологии

25.7%
30.1%

Промышленность

18.8%
26.8%

Финансовые услуги

14.3%
8.3%

Здравоохранение

11.7%
4.3%

Энергетика

7.1%
6.9%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.1%
14.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Технологии

FDLS
25.7%
BIBL
30.1%

Промышленность

FDLS
18.8%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
BIBL
4.3%

Энергетика

FDLS
7.1%
BIBL
6.9%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
BIBL
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
BIBL

-

Недвижимость

FDLS
2.1%
BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC

Доходность на риск

FDLS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.62

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.53

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.53

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

19.63

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BIBL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.12%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-20.60%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

0.00%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.04%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.62%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.63%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.47%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

19.59%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.08%

-2.01%

Сравнение комиссий FDLS и BIBL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BIBL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and BIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 22.20% vs 19.65% for FDLS. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 22.20% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор