PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с ETIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и ETIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.94%
-5.87%
FDLS
ETIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.05

ETIEX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.22

ETIEX:

-0.02

Коэф-т Омега

FDLS:

1.03

ETIEX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.05

ETIEX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.16

ETIEX:

-0.52

Индекс Язвы

FDLS:

6.71%

ETIEX:

9.35%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.63%

ETIEX:

30.79%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

ETIEX:

-54.41%

Текущая просадка

FDLS:

-14.75%

ETIEX:

-43.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -11.55%.


FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIEX

С начала года

-11.55%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и ETIEX

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и ETIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.05
ETIEX: -0.16
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.22
ETIEX: -0.02
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDLS: 1.03
ETIEX: 1.00
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.05
ETIEX: -0.16
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.16
ETIEX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.16
FDLS
ETIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и ETIEX

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и ETIEX

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ETIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.75%
-19.31%
FDLS
ETIEX

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и ETIEX

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 14.41%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
18.60%
FDLS
ETIEX