PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с ETIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с ETIEX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX).

FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или ETIEX.

Корреляция

Корреляция между FDLS и ETIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.26

ETIEX:

0.24

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.51

ETIEX:

0.57

Коэф-т Омега

FDLS:

1.07

ETIEX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.25

ETIEX:

0.15

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.81

ETIEX:

0.79

Индекс Язвы

FDLS:

7.19%

ETIEX:

9.83%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.86%

ETIEX:

30.85%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

ETIEX:

-54.41%

Текущая просадка

FDLS:

-6.41%

ETIEX:

-36.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -2.09%.

FDLS

С начала года

2.44%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIEX

С начала года

-2.09%

1 месяц

16.70%

6 месяцев

-0.90%

1 год

7.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLS и ETIEX

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и ETIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIEX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и ETIEX

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		7.02%7.26%0.97%0.31%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и ETIEX

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ETIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и ETIEX

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 6.28%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...