PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с ETIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с ETIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while ETIEX is a Technology Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 16.04%/yr for ETIEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у ETIEX с доходностью 23.67%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETIEX

1 день
1.29%
1 месяц
19.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
23.16%
1 год
35.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и ETIEX

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		23.67%8.94%2.52%31.96%-21.33%

Correlation

The correlation between FDLS and ETIEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between FDLS and ETIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Eventide Exponential Technologies Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLKETIEX с VTI

Доходность на риск

FDLS vs. ETIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSETIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.51

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.03

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.87

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

5.98

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. ETIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSETIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.51

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FDLS и ETIEX

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ETIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSETIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-53.83%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-19.88%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-30.86%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-12.14%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-30.09%

+26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.20%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и ETIEX

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSETIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.47%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

19.31%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

24.56%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

32.92%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

33.47%

-14.40%

Сравнение комиссий FDLS и ETIEX

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и ETIEX

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and ETIEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIEX has higher volatility (6.47%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs ETIEX's -53.83%.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и ETIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор