PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с YALL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. FDLS is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 21.38%/yr for YALL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%8.26%
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between FDLS and YALL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between FDLS and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и YALL

Секторы
FDLS
YALL

Технологии

25.7%
21.8%

Промышленность

18.8%
13.4%

Финансовые услуги

14.3%
13.0%

Здравоохранение

11.7%
10.2%

Энергетика

7.1%
5.0%

Сырьевые материалы

5.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.7%

Недвижимость

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Технологии

FDLS
25.7%
YALL
21.8%

Промышленность

FDLS
18.8%
YALL
13.4%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
YALL
13.0%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
YALL
10.2%

Энергетика

FDLS
7.1%
YALL
5.0%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
YALL
5.3%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
YALL
10.2%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
YALL
8.1%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
YALL
7.7%

Недвижимость

FDLS
2.1%
YALL
2.3%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
YALL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVFYALL с PSI

Доходность на риск

FDLS vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.44

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.69

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.63

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

1.86

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.44

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.46

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FDLS и YALL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-19.72%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.42%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.72%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.47%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.93%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.21%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и YALL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.31%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.79%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.74%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.49%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.49%

+1.58%

Сравнение комиссий FDLS и YALL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и YALL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности YALL в 0.49%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and YALL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 19.65% for FDLS. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.49% for YALL.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.65% for YALL.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор