Сравнение FDLS с YALL
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. FDLS is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 16.74%/yr for YALL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for YALL.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -1.53%.
FDLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLS и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 18.71% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | 8.02% |
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between FDLS and YALL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between FDLS and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDLS и YALL
Секторы
FDLS
YALL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
FDLS
YALL
Промышленность
FDLS
YALL
Финансовые услуги
FDLS
YALL
Здравоохранение
FDLS
YALL
Энергетика
FDLS
YALL
Потребительский циклический сектор
FDLS
YALL
Сырьевые материалы
FDLS
YALL
Потребительский защитный сектор
FDLS
YALL
Недвижимость
FDLS
YALL
Коммуникационные услуги
FDLS
YALL
Коммунальные услуги
FDLS
YALL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. YALL — Ранг доходности на риск
FDLS
YALL
Сравнение FDLS c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLS | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.05 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 0.13 | +14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLS и YALL
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -19.72% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.42% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -19.72% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.93% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.03% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.84% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и YALL
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 3.02% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.88% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.06% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.65% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.35% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.35% | +1.60% |
Сравнение комиссий FDLS и YALL
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и YALL
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности YALL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.80% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and YALL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (3.02%) compared to YALL (2.88%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs YALL's -19.72%.
On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 16.74% for YALL. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.50% for YALL.
FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.65% for YALL.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор