PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с YALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и YALL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDLS с YALL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL).

FDLS и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или YALL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.27

YALL:

1.04

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.48

YALL:

1.56

Коэф-т Омега

FDLS:

1.06

YALL:

1.20

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.23

YALL:

1.09

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.74

YALL:

3.95

Индекс Язвы

FDLS:

7.22%

YALL:

5.44%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.87%

YALL:

21.57%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

YALL:

-19.72%

Текущая просадка

FDLS:

-6.16%

YALL:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью 6.09%.

FDLS

С начала года

2.70%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-5.88%

1 год

6.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YALL

С начала года

6.09%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

0.64%

1 год

22.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

God Bless America ETF

Сравнение комиссий FDLS и YALL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
YALL
God Bless America ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и YALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и YALL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности YALL в 0.47%

TTM202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		7.00%7.26%0.97%0.31%
YALL
God Bless America ETF		0.47%0.50%3.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и YALL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и YALL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и YALL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...