PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLS с SOVF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с SOVF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).

FDLS и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или SOVF.

Корреляция

Корреляция между FDLS и SOVF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.26

SOVF:

0.16

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.51

SOVF:

0.41

Коэф-т Омега

FDLS:

1.07

SOVF:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.25

SOVF:

0.16

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.81

SOVF:

0.51

Индекс Язвы

FDLS:

7.19%

SOVF:

6.97%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.86%

SOVF:

20.44%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

SOVF:

-21.74%

Текущая просадка

FDLS:

-6.41%

SOVF:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -2.34%.

FDLS

С начала года

2.44%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOVF

С начала года

-2.34%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDLS и SOVF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и SOVF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SOVF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SOVF в 0.31%

TTM202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		7.02%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.31%0.30%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SOVF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SOVF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеют волатильность 6.28% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...