PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с SOVF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while SOVF is actively managed. Over the past year, FDLS returned 34.18% vs 3.80% for SOVF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью 5.01%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOVF

1 день
1.09%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
0.20%
С начала года
5.01%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и SOVF

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%7.41%11.96%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		5.01%-4.38%8.67%14.18%

Correlation

The correlation between FDLS and SOVF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between FDLS and SOVF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLS и SOVF

Секторы
FDLS
SOVF

Технологии

26.0%
32.9%

Промышленность

17.8%
14.4%

Финансовые услуги

13.5%
16.6%

Здравоохранение

11.8%
10.6%

Энергетика

8.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.1%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.0%

Недвижимость

3.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
5.1%

Технологии

FDLS
26.0%
SOVF
32.9%

Промышленность

FDLS
17.8%
SOVF
14.4%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
SOVF
16.6%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
SOVF
10.6%

Энергетика

FDLS
8.0%
SOVF
0.3%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
SOVF
8.1%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
SOVF

-

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
SOVF
8.0%

Недвижимость

FDLS
3.1%
SOVF
3.7%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
SOVF
0.3%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
SOVF
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с OPTZ

Доходность на риск

FDLS vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.26

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.47

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.26

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

0.54

+13.72

FDLS vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SOVF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.74%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.46%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.61%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.46%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

7.07%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SOVF

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.14%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.31%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

14.62%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.14%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.14%

+1.81%

Сравнение комиссий FDLS и SOVF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SOVF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SOVF в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.74%0.77%0.30%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and SOVF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (4.14%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, FDLS leads with 34.18% vs 3.80% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.18% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.74% for SOVF.

They also come from different issuers: Inspire and Sovereign's. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for SOVF.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор