PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с SOVF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while SOVF is actively managed. Over the past year, FDLS returned 33.04% vs -4.19% for SOVF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -2.81%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOVF

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и SOVF

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%13.79%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.81%-4.38%8.67%16.18%

Correlation

The correlation between FDLS and SOVF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between FDLS and SOVF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLS и SOVF

Секторы
FDLS
SOVF

Технологии

25.7%
31.6%

Промышленность

18.8%
14.3%

Финансовые услуги

14.3%
16.1%

Здравоохранение

11.7%
9.6%

Энергетика

7.1%
2.1%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.3%

Недвижимость

2.1%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
5.2%

Технологии

FDLS
25.7%
SOVF
31.6%

Промышленность

FDLS
18.8%
SOVF
14.3%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
SOVF
16.1%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
SOVF
9.6%

Энергетика

FDLS
7.1%
SOVF
2.1%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
SOVF

-

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
SOVF
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
SOVF
8.4%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
SOVF
0.3%

Недвижимость

FDLS
2.1%
SOVF
3.7%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
SOVF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с GLRYSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO

Доходность на риск

FDLS vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.29

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.30

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.29

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

-0.62

+14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.29

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SOVF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.74%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.46%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-14.49%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.28%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.79%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SOVF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.81%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.14%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.76%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.25%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.25%

+1.82%

Сравнение комиссий FDLS и SOVF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SOVF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SOVF в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.80%0.77%0.30%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and SOVF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to SOVF (3.81%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs -4.19% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.80% for SOVF.

They also come from different issuers: Inspire and Sovereign's. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for SOVF.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор