PortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с SOVF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDLS и SOVF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
16.82%
FDLS
SOVF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

0.09

SOVF:

0.14

Коэф-т Сортино

FDLS:

0.29

SOVF:

0.35

Коэф-т Омега

FDLS:

1.04

SOVF:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDLS:

0.09

SOVF:

0.13

Коэф-т Мартина

FDLS:

0.32

SOVF:

0.47

Индекс Язвы

FDLS:

6.65%

SOVF:

6.16%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.64%

SOVF:

20.27%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

SOVF:

-21.74%

Текущая просадка

FDLS:

-15.00%

SOVF:

-14.87%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -7.48%.


FDLS

С начала года

-6.96%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-6.45%

1 год

0.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOVF

С начала года

-7.48%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-6.93%

1 год

1.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDLS и SOVF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.


График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
График комиссии SOVF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOVF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и SOVF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SOVF
Ранг риск-скорректированной доходности SOVF, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOVF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: 0.09
SOVF: 0.14
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: 0.29
SOVF: 0.35
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDLS: 1.04
SOVF: 1.05
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: 0.09
SOVF: 0.13
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: 0.32
SOVF: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOVF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.14
FDLS
SOVF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SOVF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SOVF в 0.33%


TTM202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.73%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
0.33%0.30%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SOVF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-14.87%
FDLS
SOVF

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SOVF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
13.71%
FDLS
SOVF