PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с SOVF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).

FDLS и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и SOVF

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%13.79%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.12%-4.38%8.67%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -8.12%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOVF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-9.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO

Сравнение комиссий FDLS и SOVF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund

Доходность на риск

FDLS vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSSOVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.45

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.54

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.61

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

-1.40

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.45

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.24

+0.50

Корреляция

Корреляция между FDLS и SOVF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SOVF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SOVF в 0.84%

TTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SOVF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.74%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.46%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-19.17%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.77%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.26%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SOVF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.10%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.65%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.05%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.54%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.54%

+1.70%