Сравнение FDLS с SOVF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).
FDLS и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или SOVF.
Основные характеристики
| FDLS | SOVF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.36% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 30.11% | 28.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.23 | 8.90 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 15.20% |
| Макс. просадка | -15.20% | -7.76% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FDLS и SOVF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и SOVF
С начала года, FDLS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и SOVF
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLS c SOVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и SOVF
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SOVF в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.06% | 0.97% | 0.31% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.16% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и SOVF
Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что больше максимальной просадки SOVF в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SOVF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и SOVF
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.