PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 45.44%/yr for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и EPU

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%1.62%

Correlation

The correlation between SAEF and EPU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SAEF и EPU

Секторы
SAEF
EPU

Потребительский циклический сектор

22.6%
4.1%

Промышленность

20.3%
2.8%

Финансовые услуги

15.0%
28.8%

Технологии

14.7%

-

Здравоохранение

10.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.6%

Недвижимость

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
52.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
EPU
4.1%

Промышленность

SAEF
20.3%
EPU
2.8%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
EPU
28.8%

Технологии

SAEF
14.7%
EPU

-

Здравоохранение

SAEF
10.0%
EPU
1.2%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
EPU
1.6%

Недвижимость

SAEF
4.5%
EPU
3.2%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
EPU
52.7%

Энергетика

SAEF

-

EPU

-

Коммунальные услуги

SAEF

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SAEF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.69

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.11

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.78

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.33

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.69

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SAEF и EPU

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-60.62%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-20.85%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-20.85%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-10.68%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-18.82%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.94%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и EPU

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.47%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

25.05%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

29.32%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

25.05%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

23.43%

-2.04%

Сравнение комиссий SAEF и EPU

И SAEF, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и EPU

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and EPU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to SAEF (4.93%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.44% vs 14.01% for SAEF. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.44% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF and EPU have the same expense ratio: 0.59% per year.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор