Сравнение SAEF с CTEF
SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
SAEF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAEF и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 9.41% | 12.03% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SAEF and CTEF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEF vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SAEF
CTEF
Сравнение SAEF c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 3.54 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и CTEF
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -15.00% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.41% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -1.80% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEF | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.81% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.81% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.81% | -0.41% |
Сравнение комиссий SAEF и CTEF
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и CTEF
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.34% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SAEF and CTEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.
SAEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Castellan. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SAEF и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор