Сравнение SABTX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.76% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и TWEIX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
SABTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
SABTX
TWEIX
Сравнение SABTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 4.91 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и TWEIX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и TWEIX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -39.30% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.86% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -13.69% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -32.82% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.90% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -4.17% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.35% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и TWEIX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.12% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 11.60% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 10.71% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.35% | +5.83% |