Сравнение SABTX с SAUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и SAUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и SAUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAUMX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.77% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и SAUMX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SAUMX в 0.87%.
Доходность на риск
SABTX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск
SABTX
SAUMX
Сравнение SABTX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | SAUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.46 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 1.60 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и SAUMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и SAUMX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SAUMX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и SAUMX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -43.14% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.54% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -24.80% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -43.14% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.41% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.47% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.67% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и SAUMX
Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.40% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.96% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 23.29% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.46% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.97% | -2.79% |