Сравнение SABTX с SAHMX
SABTX (SA U.S. Value Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both mutual funds - SABTX is a Large Cap Value Equities fund managed by SA Funds, while SAHMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SABTX returned 11.25%/yr vs 11.18%/yr for SAHMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SABTX charges 0.73%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности SABTX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у SAHMX с доходностью 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABTX имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции SAHMX немного отстают с 11.18%.
SABTX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 18.90%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.25%
SAHMX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам SABTX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 18.90% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
SAHMX SA International Value Fund | 14.01% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between SABTX and SAHMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.55 |
The correlation between SABTX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABTX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
SABTX
SAHMX
Сравнение SABTX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SABTX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 4.29 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 14.20 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SABTX и SAHMX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, примерно равная максимальной просадке SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABTX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -66.58% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.72% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -14.85% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.10% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -48.63% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -16.11% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.55% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и SAHMX
Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 2.94%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABTX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.39% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.74% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.36% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.47% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.07% | +3.02% |
Сравнение комиссий SABTX и SAHMX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и SAHMX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SAHMX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.26% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.69% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
SABTX and SAHMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAHMX has higher volatility (3.39%) compared to SABTX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SABTX dropped -66.96% vs SAHMX's -66.58%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABTX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор