PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с SAISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA International Small Company Fund (SAISX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и SAISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAISX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAISX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.14% соответственно.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA International Small Company Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAREXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SAUMXSAISX с MIDLXSAISX с QISIX

Сравнение комиссий SABTX и SAISX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SAISX в 0.74%.

SAISX
SA International Small Company Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. SAISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.71

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.31

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

9.18

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SAISX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между SABTX и SAISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAISX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SAISX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAISX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAISX в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXSAISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-61.36%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.00%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-33.49%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-43.94%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-9.14%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.29%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAISX

Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у SA International Small Company Fund (SAISX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXSAISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.82%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.50%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.98%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.17%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.25%

+2.93%