PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с SAMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAMKX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и SAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		-3.64%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAMKX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SABTX уступали акциям SAMKX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.22% соответственно.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

SAMKX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.57%
1 год
16.33%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA U.S. Core Market Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAISXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMXSABTX с SAREX
Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAEMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAISXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAUMXSAMKX с SAXIX

Сравнение комиссий SABTX и SAMKX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SAMKX в 0.67%.

SABTX
SA U.S. Value Fund
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund

Доходность на риск

SABTX vs. SAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.61

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.36

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

1.35

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMKX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.47

Корреляция

Корреляция между SABTX и SAMKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAMKX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SAMKX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.69%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAMKX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAMKX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXSAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-33.77%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.97%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-24.88%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-33.77%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.20%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-3.96%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAMKX

Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXSAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.21%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.08%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.57%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.89%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.53%

+1.65%