- ISIN
- US78386T8826
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SABTX
SA U.S. Value Fund (SABTX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции SABTX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SABTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA U.S. Value Fund (SABTX) показал доход в 17.72% с начала года и 37.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABTX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SA U.S. Value Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SABTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SABTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 3.37% | -3.97% | 6.90% | 4.16% | 1.40% | 17.72% | ||||||
| 2025 | 6.26% | -2.47% | -0.58% | -4.96% | 2.30% | 4.69% | 0.53% | 4.98% | 1.54% | -0.53% | 3.13% | 2.09% | 17.69% |
| 2024 | 0.65% | 3.57% | 6.62% | -4.72% | 2.78% | -1.15% | 4.78% | 1.06% | 0.44% | -0.66% | 6.33% | -7.92% | 11.32% |
| 2023 | 6.04% | -3.47% | -1.61% | 1.20% | -4.80% | 6.91% | 4.40% | -2.74% | -2.61% | -3.80% | 7.13% | 5.77% | 11.82% |
| 2022 | -1.62% | -0.53% | 1.80% | -5.85% | 4.22% | -10.74% | 6.07% | -2.84% | -8.65% | 12.67% | 5.93% | -4.48% | -6.35% |
| 2021 | 0.23% | 7.71% | 6.08% | 3.75% | 3.32% | -2.03% | -0.24% | 2.08% | -3.41% | 4.03% | -2.69% | 6.11% | 27.06% |
Метрики бенчмарка
SA U.S. Value Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 1.03, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This fund captured 111.87% of S&P 500 Index gains and 104.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 111.87%
- Участие в снижении
- 104.06%
Комиссия
Комиссия SABTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABTX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Value Fund (SABTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 2.93 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | 13.52 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.56 | $0.34 | $1.39 | $0.89 | $0.26 | $0.92 | $1.47 | $1.95 | $0.89 | $1.06 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.96%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.98%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 6moмай 2001 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -42.00%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.05%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.42%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| SABTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -56.78% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.10% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -18.90% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.43% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.92% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -10.72% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SABTX
Добавьте SA U.S. Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SABTX