График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SA U.S. Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SA U.S. Value Fund (SABTX) показал доход в 2.28% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABTX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SA U.S. Value Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SABTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 3.37% | -5.80% | 2.28% | |||||||||
| 2025 | 6.26% | -2.47% | -0.58% | -4.96% | 2.30% | 4.69% | 0.53% | 4.98% | 1.54% | -0.53% | 3.13% | 2.09% | 17.69% |
| 2024 | 0.65% | 3.57% | 6.62% | -4.72% | 2.78% | -1.15% | 4.78% | 1.06% | 0.44% | -0.66% | 6.33% | -7.92% | 11.32% |
| 2023 | 6.04% | -3.47% | -1.61% | 1.20% | -4.80% | 6.91% | 4.40% | -2.74% | -2.61% | -3.80% | 7.13% | 5.77% | 11.82% |
| 2022 | -1.62% | -0.53% | 1.80% | -5.85% | 4.22% | -10.74% | 6.07% | -2.84% | -8.65% | 12.67% | 5.93% | -4.48% | -6.35% |
| 2021 | 0.23% | 7.71% | 6.08% | 3.75% | 3.32% | -2.03% | -0.24% | 2.08% | -3.41% | 4.03% | -2.69% | 6.11% | 27.06% |
Метрики бенчмарка
SA U.S. Value Fund: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 1.04, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 04.01.2000.
- Этот фонд участвовал в 112.80% роста S&P 500 Index и в 103.87% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.04 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 112.80%
- Участие в снижении
- 103.87%
Комиссия
Комиссия SABTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABTX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Value Fund (SABTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.61 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SABTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.56 | $0.34 | $1.39 | $0.89 | $0.26 | $0.92 | $1.47 | $1.95 | $0.89 | $1.06 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SA U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка SA U.S. Value Fund составляет 6.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.96% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1007 | 8 мар. 2013 г. | 1451 |
| -45.98% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 550 | 15 дек. 2004 г. | 896 |
| -42% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -23.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -20.42% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...