PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SA U.S. Value Fund (SABTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SA U.S. Value Fund (SABTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78386T8826

Эмитент

SA Funds

Дата выпуска

5 авг. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SABTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SA U.S. Value Fund (SABTX) показал доход в 0.18% с начала года и 1.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABTX составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SABTX

С начала года

0.18%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-8.58%

1 год

1.53%

3 года

3.78%

5 лет

10.52%

10 лет

3.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.51%0.97%-2.36%-4.96%2.30%0.18%
20240.65%3.58%6.62%-4.72%2.78%-1.15%4.78%1.06%0.44%-0.66%6.33%-8.75%10.31%
20236.04%-3.47%-1.61%1.20%-4.80%6.91%4.40%-2.74%-2.61%-3.80%7.13%5.77%11.82%
2022-1.62%-0.53%1.80%-5.85%4.22%-10.74%6.07%-2.84%-8.65%12.67%5.93%-9.81%-11.57%
20210.23%7.71%6.08%3.75%3.32%-2.03%-0.24%2.08%-3.41%4.03%-2.69%2.70%22.98%
2020-4.26%-10.59%-20.29%12.81%3.71%-1.05%3.05%4.34%-2.51%-1.35%15.78%3.59%-2.04%
20198.64%2.51%-0.66%3.43%-7.73%7.87%1.11%-4.21%3.92%2.09%3.86%-0.96%20.38%
20185.06%-4.86%-2.24%0.16%0.82%-0.81%4.08%1.31%0.05%-6.39%2.31%-18.11%-19.02%
20171.37%2.99%-1.04%0.72%0.00%1.59%1.73%-1.01%3.70%1.40%3.42%-6.22%8.56%
2016-6.88%0.34%7.08%2.38%1.32%-0.25%3.41%1.14%0.36%-1.72%7.94%-1.08%14.05%
2015-4.76%7.01%-1.77%1.85%1.02%-1.69%-0.17%-5.97%-3.24%7.89%0.29%-8.01%-8.44%
2014-4.09%3.40%2.27%0.58%2.09%2.79%-0.94%3.07%-2.82%0.50%0.94%0.72%8.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SABTX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SABTX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SABTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Value Fund (SABTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SA U.S. Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SA U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.34$1.39$0.89$0.26$0.92$1.47$1.95$0.89$1.06$1.06

Дивидендный доход

2.59%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%6.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2014$1.06$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SA U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка SA U.S. Value Fund составляет 8.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.96%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1448
-47.62%21 дек. 2017 г.56523 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.808
-45.98%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.54915 дек. 2004 г.893
-23.1%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.358
-20.42%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.535
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...