PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с SAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 10.54% против 4.37% соответственно.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAWMXSAREX с SAUFXSAREX с SAUMXSAREX с SAXIXSAREX с SAEMX

Сравнение комиссий SABTX и SAREX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

SAREX
SA Real Estate Securities Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.07

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.30

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.10

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

0.33

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.07

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между SABTX и SAREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAREX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SAREX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAREX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, примерно равная максимальной просадке SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-68.50%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.63%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-33.87%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-41.56%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-12.39%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.63%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.34%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAREX

Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

21.42%

-17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

22.56%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

27.99%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.36%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.79%

-2.61%