PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с SAWMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и SAWMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAWMX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAWMX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.04% соответственно.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAREXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAREXSAWMX с SAUFXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISXSAWMX с SAXIX

Сравнение комиссий SABTX и SAWMX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

SABTX
SA U.S. Value Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SABTX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAWMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.68

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

7.18

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SAWMX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAWMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между SABTX и SAWMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAWMX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SAWMX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAWMX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAWMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-30.56%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.15%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-17.57%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-30.56%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.60%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-3.75%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.13%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAWMX

SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.12%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

5.37%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

10.22%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

9.90%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

11.10%

+8.08%