Сравнение SABTX с SAUFX

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 10.54% против 1.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SAUFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SABTX и SAUFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SAUFX в 4.20%

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAUFX.

SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.